Ratingový model 24

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 934
• AUC: 0.8377
• IE: 0.3262
• IER: 0.2699

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5579	1.0000	934	507	0.5428	0.5109	0.5748	0.5107	0.5749	0.5458	0.5161	0.5729
2	0.1538	0.5579	1296	164	0.1265	0.1084	0.1446	0.1088	0.1451	0.1261	0.1079	0.1436
3	0.0743	0.1538	1295	98	0.0757	0.0613	0.0901	0.0618	0.0903	0.0758	0.0591	0.0888
4	0.0460	0.0743	1295	62	0.0479	0.0362	0.0595	0.0363	0.0595	0.0474	0.0358	0.0595
5	0.0323	0.0460	1295	37	0.0286	0.0195	0.0376	0.0201	0.0378	0.0293	0.0208	0.0390
6	0.0225	0.0323	1295	27	0.0208	0.0131	0.0286	0.0131	0.0293	0.0212	0.0127	0.0290
7	0.0163	0.0225	1295	30	0.0232	0.0150	0.0314	0.0154	0.0317	0.0233	0.0154	0.0328
8	0.0000	0.0163	1295	9	0.0069	0.0024	0.0115	0.0031	0.0116	0.0069	0.0039	0.0100

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
461	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0384	−0.0180	0.0947	0.0398	0.0202	0.0788
462	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0342	−0.0281	0.0966	0.0606	0.0175	0.3563
463	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0812	0.0355	0.1268	0.0735	0.0388	0.1140
464	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7247	0.4921	0.9573	0.7225	0.5299	0.8278
465	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7074	0.2169	1.1980	0.7128	0.5764	0.8372
466	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8687	0.7502	0.9873	0.8862	0.8343	0.9274
467	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1068	0.0499	0.1637	0.1157	0.0447	0.1734
468	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0453	−0.0269	0.1175	0.0397	0.0189	0.0663
469	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1005	−0.0270	0.2280	0.0970	0.0553	0.1453
470	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0496	0.0229	0.0762	0.0521	0.0319	0.0812
471	Nový úvěr č. 1	0.1530	−0.0158	0.3219	0.7075	0.0558	0.9725
472	Nový úvěr č. 2	0.1069	0.0070	0.2068	0.0593	0.0092	0.1680
473	Nový úvěr č. 3	0.2007	0.0215	0.3799	0.3520	0.1258	0.6542
474	Nový úvěr č. 4	0.0366	0.0210	0.0523	0.0417	0.0154	0.0711
475	Nový úvěr č. 5	0.0044	0.0006	0.0081	0.0265	0.0009	0.1096
476	Nový úvěr č. 6	0.3134	−0.4500	1.0769	0.1925	0.0118	0.8775
477	Nový úvěr č. 7	0.2783	−0.4763	1.0329	0.0714	0.0048	0.5286
478	Nový úvěr č. 8	0.1173	0.0458	0.1888	0.0781	0.0402	0.1195
479	Nový úvěr č. 9	0.9087	0.8251	0.9924	0.9266	0.8550	0.9648
480	Nový úvěr č. 10	0.1240	0.0503	0.1976	0.0706	0.0193	0.1284

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
70	1	5000	423	0.3809	0.6601
71	1	10000	889	0.4047	0.6601
72	1	20000	1813	0.4195	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
22	23	24	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.0861
in1->h1	−4.0507
in2->h1	0.4130
in3->h1	−0.3560
in4->h1	0.4009
in5->h1	0.1990
in6->h1	0.1480
in7->h1	0.0108
in8->h1	−1.7674
in0->h2	2.2437
in1->h2	−3.7839
in2->h2	0.0829
in3->h2	0.1375
in4->h2	0.2151
in5->h2	0.2873
in6->h2	−0.0357
in7->h2	−0.1327
in8->h2	3.1449
in0->h3	1.6581
in1->h3	0.3202
in2->h3	−0.2197
in3->h3	−1.2485
in4->h3	−0.0876
in5->h3	−0.4096
in6->h3	0.3633
in7->h3	−0.0361
in8->h3	−1.8988
h0->out	2.8559
h1->out	2.9646
h2->out	−4.6967
h3->out	−5.5238

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8