Validace ratingového modelu 69

Všeobecné informace

• Ratingový model: 23
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1813
• Brier Skill Score: 0.4222
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1058	815	0.5471	0.7703	0.7450	0.7957	0.7448	0.7958	0.7671	0.7410	0.7883
2	1295	240	0.1227	0.1853	0.1642	0.2065	0.1645	0.2069	0.1857	0.1679	0.2031
3	3366	329	0.0741	0.0977	0.0877	0.1078	0.0879	0.1078	0.0984	0.0893	0.1085
4	2129	104	0.0402	0.0488	0.0397	0.0580	0.0399	0.0582	0.0494	0.0413	0.0573
5	3528	180	0.0371	0.0510	0.0438	0.0583	0.0439	0.0584	0.0512	0.0442	0.0583
6	1061	34	0.0216	0.0320	0.0214	0.0426	0.0217	0.0434	0.0318	0.0217	0.0415
7	3524	74	0.0201	0.0210	0.0163	0.0257	0.0165	0.0258	0.0211	0.0172	0.0259
8	4039	37	0.0108	0.0092	0.0062	0.0121	0.0064	0.0121	0.0090	0.0067	0.0124

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8459
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8357
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8561
• Bootstrap – průměr: 0.8461
• Bootstrap – dolní limit: 0.8343
• Bootstrap – horní limit: 0.8562

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2968
• Bootstrap – průměr: 0.2966
• Bootstrap – dolní limit: 0.2864
• Bootstrap – horní limit: 0.3077

IER

• Hodnota: 0.3233
• Bootstrap – průměr: 0.3238
• Bootstrap – dolní limit: 0.3054
• Bootstrap – horní limit: 0.3445

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8