Ratingový model 227

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8500
  • IE: 0.3469
  • IER: 0.2470

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5715 1.0000 49 30 0.6122 0.4758 0.7487 0.4694 0.7551 0.6027 0.4694 0.7347
2 0.2313 0.5715 65 9 0.1385 0.0545 0.2224 0.0615 0.2308 0.1372 0.0769 0.2308
3 0.0894 0.2313 65 4 0.0615 0.0031 0.1200 0.0154 0.1231 0.0642 0.0154 0.1077
4 0.0510 0.0894 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0292 0.0000 0.0696
5 0.0326 0.0510 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0450 0.0156 0.0863
6 0.0223 0.0326 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0146 0.0223 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0146 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0172 0.0000 0.0551

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0844 −0.1716 0.3403 0.0594 0.0062 0.2401
4522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.1077 −0.1881 0.4036 0.1002 0.0075 0.3643
4523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0676 −0.3526 0.4877 0.0717 0.0255 0.1641
4524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7873 0.4131 1.1615 0.7594 0.3593 0.8969
4525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6742 −0.1838 1.5322 0.5544 0.1555 0.8467
4526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.5210 −0.0814 1.1234 0.5291 0.2680 0.7233
4527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1004 −0.5446 0.7453 0.1251 0.0134 0.4363
4528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0285 −0.1076 0.1646 0.0305 0.0070 0.0723
4529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1284 −0.3112 0.5679 0.1494 0.0380 0.3807
4530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0329 −0.1369 0.2026 0.0226 0.0059 0.0557
4531 Nový úvěr č. 1 0.6381 −0.4340 1.7102 0.5534 0.1841 0.8527
4532 Nový úvěr č. 2 0.0293 −0.1600 0.2186 0.0316 0.0024 0.1132
4533 Nový úvěr č. 3 0.2649 −0.6363 1.1660 0.2630 0.1053 0.5084
4534 Nový úvěr č. 4 0.0250 −0.0849 0.1348 0.0152 0.0047 0.0331
4535 Nový úvěr č. 5 0.0527 −0.1475 0.2529 0.0519 0.0111 0.1455
4536 Nový úvěr č. 6 0.1564 −0.9125 1.2254 0.1360 0.0133 0.4046
4537 Nový úvěr č. 7 0.0437 −0.1388 0.2261 0.0468 0.0060 0.1707
4538 Nový úvěr č. 8 0.1151 −0.6132 0.8434 0.1093 0.0167 0.3042
4539 Nový úvěr č. 9 0.7173 0.2576 1.1770 0.6061 0.1862 0.8741
4540 Nový úvěr č. 10 0.0909 −0.9119 1.0938 0.1151 0.0158 0.3822

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
679 8 250 20 0.3420 0.6272
680 8 500 43 0.4416 0.2700
681 8 1000 94 0.4252 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
73 227 228 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.7180
in1->h1 1.2491
in2->h1 1.1112
in3->h1 0.3746
in4->h1 −0.3326
in5->h1 −0.3339
in6->h1 0.8032
in7->h1 −0.1371
in8->h1 0.2625
in0->h2 0.6151
in1->h2 −0.6723
in2->h2 0.6509
in3->h2 −0.5297
in4->h2 −0.9228
in5->h2 0.3397
in6->h2 0.5975
in7->h2 0.3916
in8->h2 0.0075
in0->h3 1.8103
in1->h3 −1.4995
in2->h3 0.4959
in3->h3 −0.3260
in4->h3 −0.0232
in5->h3 −0.0781
in6->h3 −0.2938
in7->h3 0.1660
in8->h3 0.7420
h0->out −0.2545
h1->out 2.2596
h2->out −2.2213
h3->out −2.7596

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8