Ratingový model 228

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 49
  • AUC: 0.8573
  • IE: 0.3369
  • IER: 0.2832

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5589 1.0000 49 33 0.6735 0.5422 0.8048 0.5306 0.7959 0.6733 0.5306 0.7959
2 0.2014 0.5589 65 7 0.1077 0.0323 0.1831 0.0462 0.1846 0.1098 0.0381 0.1773
3 0.0674 0.2014 65 6 0.0923 0.0219 0.1627 0.0308 0.1692 0.0926 0.0308 0.1538
4 0.0359 0.0674 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0142 0.0000 0.0542
5 0.0166 0.0359 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0137 0.0000 0.0469
6 0.0086 0.0166 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0162 0.0000 0.0469
7 0.0050 0.0086 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0050 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4541 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0082 −0.0063 0.0226 0.0360 0.0011 0.2607
4542 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0106 −0.0076 0.0288 0.0788 0.0018 0.6715
4543 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0161 −0.0239 0.0562 0.0273 0.0013 0.1158
4544 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8140 0.6601 0.9679 0.7770 0.3088 0.9793
4545 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.4656 −0.3736 1.3049 0.5123 0.0256 0.9381
4546 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6263 0.4280 0.8246 0.5406 0.0743 0.9161
4547 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0137 −0.0359 0.0633 0.0720 0.0016 0.3664
4548 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0318 −0.0526 0.1163 0.0265 0.0004 0.1475
4549 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0918 −0.0770 0.2606 0.1454 0.0070 0.4889
4550 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0065 −0.0035 0.0165 0.0117 0.0008 0.0345
4551 Nový úvěr č. 1 0.3291 0.1276 0.5307 0.5771 0.0452 0.9455
4552 Nový úvěr č. 2 0.0042 −0.0117 0.0200 0.0335 0.0002 0.1872
4553 Nový úvěr č. 3 0.3694 −0.2023 0.9410 0.3143 0.0271 0.7625
4554 Nový úvěr č. 4 0.0074 −0.0033 0.0182 0.0080 0.0004 0.0383
4555 Nový úvěr č. 5 0.0063 −0.0029 0.0156 0.0258 0.0004 0.1823
4556 Nový úvěr č. 6 0.1614 −0.2149 0.5376 0.1047 0.0006 0.8145
4557 Nový úvěr č. 7 0.0068 −0.0039 0.0175 0.0183 0.0001 0.1611
4558 Nový úvěr č. 8 0.0556 −0.0112 0.1224 0.0532 0.0012 0.3286
4559 Nový úvěr č. 9 0.3747 −0.1308 0.8802 0.5749 0.0524 0.9694
4560 Nový úvěr č. 10 0.0419 −0.0828 0.1665 0.0702 0.0008 0.3653

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
682 8 250 20 0.2979 0.9639
683 8 500 43 0.3061 0.6272
684 8 1000 94 0.3432 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
73 227 228 8 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.0813
in1->h1 −2.2720
in2->h1 0.1305
in3->h1 0.1463
in4->h1 0.0292
in5->h1 1.2466
in6->h1 −1.1579
in7->h1 −2.5519
in8->h1 −1.0032
in0->h2 −0.2356
in1->h2 −1.4952
in2->h2 −2.3706
in3->h2 −1.7526
in4->h2 −0.4471
in5->h2 −1.2824
in6->h2 −1.4065
in7->h2 −0.0034
in8->h2 0.4821
in0->h3 −0.6729
in1->h3 −1.2896
in2->h3 2.2289
in3->h3 0.5154
in4->h3 0.1094
in5->h3 1.6026
in6->h3 1.9537
in7->h3 2.2123
in8->h3 0.6080
h0->out 1.5602
h1->out −2.9873
h2->out −3.6554
h3->out −3.9676

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8