Validace ratingového modelu 680

Všeobecné informace

• Ratingový model: 227
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 43
• Brier Skill Score: 0.4416
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	20	17	0.6122	0.8500	0.6935	1.0065	0.7000	1.0000	0.8425	0.6500	0.9762
2	41	14	0.1385	0.3415	0.1963	0.4866	0.1951	0.4878	0.3559	0.2195	0.5134
3	72	4	0.0615	0.0556	0.0026	0.1085	0.0139	0.1111	0.0575	0.0139	0.1111
4	89	4	0.0308	0.0449	0.0019	0.0880	0.0112	0.0899	0.0489	0.0112	0.0899
5	75	1	0.0469	0.0133	−0.0126	0.0393	0.0000	0.0400	0.0120	0.0000	0.0337
6	59	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	52	2	0.0000	0.0385	−0.0138	0.0907	0.0000	0.0962	0.0371	0.0000	0.0962
8	92	1	0.0156	0.0109	−0.0103	0.0321	0.0000	0.0326	0.0090	0.0000	0.0326

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8785
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8122
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9447
• Bootstrap – průměr: 0.8770
• Bootstrap – dolní limit: 0.8070
• Bootstrap – horní limit: 0.9360

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2477
• Bootstrap – průměr: 0.2349
• Bootstrap – dolní limit: 0.1631
• Bootstrap – horní limit: 0.2978

IER

• Hodnota: 0.4144
• Bootstrap – průměr: 0.4351
• Bootstrap – dolní limit: 0.3142
• Bootstrap – horní limit: 0.5624

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8