Ratingový model 187

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1136
  • AUC: 0.8401
  • IE: 0.3173
  • IER: 0.2774

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5624 1.0000 1136 622 0.5475 0.5186 0.5765 0.5185 0.5766 0.5481 0.5202 0.5780
2 0.1478 0.5624 1624 200 0.1232 0.1072 0.1391 0.1071 0.1392 0.1243 0.1077 0.1432
3 0.0610 0.1478 1624 104 0.0640 0.0521 0.0759 0.0523 0.0764 0.0634 0.0530 0.0745
4 0.0425 0.0610 1624 71 0.0437 0.0338 0.0537 0.0339 0.0542 0.0441 0.0366 0.0530
5 0.0345 0.0425 1623 57 0.0351 0.0262 0.0441 0.0265 0.0444 0.0352 0.0277 0.0441
6 0.0270 0.0345 1623 37 0.0228 0.0155 0.0301 0.0160 0.0302 0.0231 0.0175 0.0305
7 0.0192 0.0270 1623 28 0.0173 0.0109 0.0236 0.0111 0.0240 0.0174 0.0111 0.0250
8 0.0000 0.0192 1623 17 0.0105 0.0055 0.0154 0.0055 0.0154 0.0104 0.0062 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3721 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0445 −0.0584 0.1475 0.0461 0.0238 0.0774
3722 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0431 −0.0683 0.1545 0.0470 0.0194 0.0923
3723 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0653 −0.0633 0.1939 0.0705 0.0431 0.1134
3724 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7659 0.0624 1.4695 0.7483 0.6140 0.8327
3725 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6527 −0.4784 1.7837 0.6718 0.5136 0.7873
3726 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8796 0.4393 1.3200 0.8654 0.8055 0.9142
3727 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0820 −0.2917 0.4558 0.1063 0.0592 0.1723
3728 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0306 −0.0430 0.1042 0.0354 0.0205 0.0510
3729 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1067 −0.2238 0.4372 0.1171 0.0786 0.1740
3730 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0385 −0.0466 0.1236 0.0358 0.0177 0.0501
3731 Nový úvěr č. 1 0.8067 0.0424 1.5710 0.7766 0.2759 0.9280
3732 Nový úvěr č. 2 0.0692 −0.1037 0.2422 0.0653 0.0251 0.1352
3733 Nový úvěr č. 3 0.2647 −0.5695 1.0989 0.2591 0.1427 0.3938
3734 Nový úvěr č. 4 0.0368 −0.0432 0.1167 0.0311 0.0058 0.0456
3735 Nový úvěr č. 5 0.0391 −0.0743 0.1525 0.0379 0.0046 0.0735
3736 Nový úvěr č. 6 0.1476 −0.1083 0.4035 0.1548 0.0371 0.3774
3737 Nový úvěr č. 7 0.0643 −0.1436 0.2721 0.0640 0.0232 0.1336
3738 Nový úvěr č. 8 0.0533 −0.0581 0.1648 0.0684 0.0323 0.1279
3739 Nový úvěr č. 9 0.8784 0.5642 1.1926 0.8825 0.8087 0.9314
3740 Nový úvěr č. 10 0.0387 −0.1061 0.1835 0.0577 0.0181 0.1464

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
559 6 6250 612 0.4235 0.2827
560 6 12500 1182 0.4232 0.2827
561 6 25000 2265 0.4211 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
63 187 188 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 5.2185
in1->h1 −3.1748
in2->h1 −0.1295
in3->h1 −0.9113
in4->h1 0.0871
in5->h1 0.2019
in6->h1 −0.0265
in7->h1 −0.0701
in8->h1 1.5085
in0->h2 −0.1383
in1->h2 −0.0430
in2->h2 0.7486
in3->h2 0.8766
in4->h2 −0.0362
in5->h2 −0.3247
in6->h2 −0.3754
in7->h2 −0.3426
in8->h2 0.4387
in0->h3 0.1253
in1->h3 −0.4797
in2->h3 1.5527
in3->h3 −1.0281
in4->h3 0.1666
in5->h3 −1.3957
in6->h3 −0.5161
in7->h3 −0.7318
in8->h3 0.3717
h0->out 0.9246
h1->out −4.5750
h2->out 2.3410
h3->out −1.5436

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8