Validace ratingového modelu 561

Všeobecné informace

• Ratingový model: 187
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2265
• Brier Skill Score: 0.4211
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1286	1005	0.5475	0.7815	0.7589	0.8041	0.7589	0.8040	0.7829	0.7597	0.8041
2	1546	317	0.1232	0.2050	0.1849	0.2252	0.1850	0.2251	0.2052	0.1849	0.2254
3	3874	381	0.0640	0.0983	0.0890	0.1077	0.0891	0.1079	0.0984	0.0893	0.1096
4	3443	173	0.0437	0.0502	0.0430	0.0575	0.0430	0.0578	0.0501	0.0437	0.0571
5	3593	159	0.0351	0.0443	0.0375	0.0510	0.0376	0.0512	0.0444	0.0376	0.0517
6	3271	103	0.0228	0.0315	0.0255	0.0375	0.0257	0.0376	0.0312	0.0258	0.0369
7	3241	80	0.0173	0.0247	0.0193	0.0300	0.0194	0.0302	0.0246	0.0201	0.0299
8	4746	47	0.0105	0.0099	0.0071	0.0127	0.0072	0.0129	0.0098	0.0073	0.0125

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8437
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8532
• Bootstrap – průměr: 0.8428
• Bootstrap – dolní limit: 0.8332
• Bootstrap – horní limit: 0.8530

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2965
• Bootstrap – průměr: 0.2967
• Bootstrap – dolní limit: 0.2864
• Bootstrap – horní limit: 0.3069

IER

• Hodnota: 0.3237
• Bootstrap – průměr: 0.3234
• Bootstrap – dolní limit: 0.3072
• Bootstrap – horní limit: 0.3432

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8