Ratingový model 183

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 926
  • AUC: 0.8375
  • IE: 0.3251
  • IER: 0.2697

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5525 1.0000 926 502 0.5421 0.5100 0.5742 0.5097 0.5745 0.5445 0.5113 0.5816
2 0.1531 0.5525 1297 163 0.1257 0.1076 0.1437 0.1079 0.1442 0.1251 0.1079 0.1423
3 0.0642 0.1531 1297 81 0.0625 0.0493 0.0756 0.0493 0.0756 0.0627 0.0501 0.0748
4 0.0435 0.0642 1296 66 0.0509 0.0390 0.0629 0.0394 0.0633 0.0508 0.0374 0.0640
5 0.0354 0.0435 1296 46 0.0355 0.0254 0.0456 0.0255 0.0455 0.0347 0.0266 0.0452
6 0.0285 0.0354 1296 39 0.0301 0.0208 0.0394 0.0208 0.0394 0.0298 0.0235 0.0363
7 0.0215 0.0285 1296 18 0.0139 0.0075 0.0203 0.0077 0.0208 0.0143 0.0085 0.0208
8 0.0000 0.0215 1296 11 0.0085 0.0035 0.0135 0.0039 0.0139 0.0084 0.0042 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3641 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0568 −0.0279 0.1415 0.0522 0.0184 0.0994
3642 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0607 −0.0321 0.1535 0.0598 0.0109 0.1616
3643 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0724 −0.0224 0.1671 0.0714 0.0284 0.1245
3644 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7516 −0.4476 1.9508 0.7136 0.5346 0.8270
3645 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7417 −0.4915 1.9749 0.6806 0.5325 0.8050
3646 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8371 0.1679 1.5064 0.8523 0.7723 0.9173
3647 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1147 −0.1392 0.3686 0.1136 0.0469 0.2439
3648 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0347 −0.0117 0.0810 0.0360 0.0192 0.0525
3649 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1167 −0.1612 0.3946 0.1091 0.0675 0.1574
3650 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0363 −0.0105 0.0832 0.0349 0.0120 0.0596
3651 Nový úvěr č. 1 0.8624 0.5287 1.1961 0.7426 0.2106 0.9365
3652 Nový úvěr č. 2 0.0650 −0.0392 0.1692 0.0636 0.0240 0.1648
3653 Nový úvěr č. 3 0.2340 −0.6034 1.0713 0.2218 0.0863 0.3587
3654 Nový úvěr č. 4 0.0349 −0.0092 0.0791 0.0282 0.0049 0.0527
3655 Nový úvěr č. 5 0.0400 −0.0163 0.0964 0.0377 0.0035 0.1026
3656 Nový úvěr č. 6 0.1712 −0.1476 0.4900 0.1477 0.0343 0.4656
3657 Nový úvěr č. 7 0.0832 −0.0738 0.2403 0.0774 0.0238 0.1698
3658 Nový úvěr č. 8 0.0685 −0.0384 0.1755 0.0902 0.0264 0.1856
3659 Nový úvěr č. 9 0.8676 0.3748 1.3603 0.8754 0.8112 0.9448
3660 Nový úvěr č. 10 0.0583 −0.0444 0.1610 0.0792 0.0101 0.2315

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
547 6 5000 489 0.4283 0.2827
548 6 10000 959 0.4277 0.6601
549 6 20000 1822 0.4189 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
62 183 184 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.3101
in1->h1 0.0517
in2->h1 −0.9808
in3->h1 0.5445
in4->h1 −0.1255
in5->h1 −1.5688
in6->h1 −0.6826
in7->h1 −0.6633
in8->h1 −0.3707
in0->h2 5.1523
in1->h2 −3.0325
in2->h2 −0.0974
in3->h2 −0.7948
in4->h2 0.0507
in5->h2 −0.0267
in6->h2 −0.0209
in7->h2 −0.1942
in8->h2 1.3212
in0->h3 −0.2235
in1->h3 0.2979
in2->h3 0.2714
in3->h3 0.9852
in4->h3 −0.0856
in5->h3 0.8351
in6->h3 0.2568
in7->h3 0.1340
in8->h3 0.4067
h0->out −0.1443
h1->out 1.1052
h2->out −4.6760
h3->out 2.3598

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8