Validace ratingového modelu 548

Všeobecné informace

• Ratingový model: 183
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 959
• Brier Skill Score: 0.4277
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	528	425	0.5421	0.8049	0.7711	0.8387	0.7708	0.8390	0.8045	0.7784	0.8372
2	626	129	0.1257	0.2061	0.1744	0.2378	0.1741	0.2380	0.2066	0.1749	0.2389
3	1675	178	0.0625	0.1063	0.0915	0.1210	0.0919	0.1212	0.1070	0.0940	0.1221
4	1307	58	0.0509	0.0444	0.0332	0.0555	0.0337	0.0559	0.0457	0.0356	0.0559
5	1425	64	0.0355	0.0449	0.0342	0.0557	0.0344	0.0561	0.0440	0.0333	0.0565
6	1173	49	0.0301	0.0418	0.0303	0.0532	0.0307	0.0537	0.0411	0.0302	0.0542
7	1454	35	0.0139	0.0241	0.0162	0.0319	0.0165	0.0323	0.0248	0.0179	0.0330
8	1812	21	0.0085	0.0116	0.0067	0.0165	0.0072	0.0166	0.0119	0.0072	0.0166

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8407
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8260
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8555
• Bootstrap – průměr: 0.8402
• Bootstrap – dolní limit: 0.8277
• Bootstrap – horní limit: 0.8519

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3070
• Bootstrap – průměr: 0.3066
• Bootstrap – dolní limit: 0.2910
• Bootstrap – horní limit: 0.3245

IER

• Hodnota: 0.3266
• Bootstrap – průměr: 0.3271
• Bootstrap – dolní limit: 0.3072
• Bootstrap – horní limit: 0.3507

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8