Ratingový model 180

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 704
• AUC: 0.8374
• IE: 0.3281
• IER: 0.2690

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5812	1.0000	704	380	0.5398	0.5030	0.5766	0.5028	0.5767	0.5368	0.5035	0.5726
2	0.1625	0.5812	971	137	0.1411	0.1192	0.1630	0.1195	0.1637	0.1415	0.1241	0.1613
3	0.0690	0.1625	971	62	0.0639	0.0485	0.0792	0.0494	0.0793	0.0638	0.0479	0.0814
4	0.0455	0.0690	971	40	0.0412	0.0287	0.0537	0.0288	0.0546	0.0419	0.0278	0.0556
5	0.0350	0.0455	971	37	0.0381	0.0261	0.0501	0.0268	0.0505	0.0382	0.0288	0.0489
6	0.0253	0.0350	971	22	0.0227	0.0133	0.0320	0.0134	0.0330	0.0232	0.0128	0.0335
7	0.0169	0.0253	971	18	0.0185	0.0101	0.0270	0.0103	0.0278	0.0184	0.0113	0.0268
8	0.0000	0.0169	970	8	0.0082	0.0026	0.0139	0.0031	0.0144	0.0083	0.0041	0.0134

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3581	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0677	0.0110	0.1243	0.0565	0.0244	0.1227
3582	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0632	0.0082	0.1183	0.0669	0.0131	0.2126
3583	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0541	0.0164	0.0918	0.0686	0.0243	0.1115
3584	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7568	0.2204	1.2932	0.7448	0.6119	0.8580
3585	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7293	0.1486	1.3101	0.6841	0.5389	0.8083
3586	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8687	0.5411	1.1964	0.8426	0.7711	0.9016
3587	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1141	−0.0111	0.2392	0.1468	0.0463	0.2679
3588	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0378	0.0031	0.0725	0.0396	0.0208	0.0750
3589	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1228	0.0010	0.2446	0.1061	0.0558	0.1887
3590	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0420	0.0054	0.0787	0.0404	0.0235	0.0698
3591	Nový úvěr č. 1	0.9213	0.7927	1.0500	0.7061	0.0701	0.9687
3592	Nový úvěr č. 2	0.0589	0.0129	0.1050	0.0683	0.0023	0.3432
3593	Nový úvěr č. 3	0.2156	−0.0491	0.4804	0.2207	0.0714	0.5059
3594	Nový úvěr č. 4	0.0424	0.0068	0.0779	0.0342	0.0126	0.0681
3595	Nový úvěr č. 5	0.0268	0.0064	0.0471	0.0345	0.0018	0.1130
3596	Nový úvěr č. 6	0.1501	−0.0055	0.3057	0.1973	0.0155	0.8572
3597	Nový úvěr č. 7	0.0327	0.0082	0.0572	0.0793	0.0031	0.4909
3598	Nový úvěr č. 8	0.0577	0.0141	0.1013	0.0855	0.0206	0.1546
3599	Nový úvěr č. 9	0.9084	0.6936	1.1231	0.8864	0.7858	0.9518
3600	Nový úvěr č. 10	0.0440	0.0112	0.0769	0.0828	0.0106	0.3389

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
538	6	3750	370	0.4232	0.6601
539	6	7500	714	0.4131	0.6601
540	6	15000	1407	0.4178	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
61	179	180	6	2000	182

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.2725
in1->h1	1.2649
in2->h1	1.8876
in3->h1	−1.1428
in4->h1	−1.2152
in5->h1	0.9963
in6->h1	−2.6376
in7->h1	0.1858
in8->h1	−0.7429
in0->h2	−5.7706
in1->h2	3.2717
in2->h2	−0.1178
in3->h2	0.5805
in4->h2	0.0007
in5->h2	−0.2480
in6->h2	0.1726
in7->h2	0.1091
in8->h2	−1.3131
in0->h3	−0.0423
in1->h3	−0.4575
in2->h3	0.2307
in3->h3	−0.7464
in4->h3	−0.0941
in5->h3	0.0217
in6->h3	−0.4184
in7->h3	0.0167
in8->h3	−0.1137
h0->out	−1.7961
h1->out	1.1987
h2->out	4.4243
h3->out	−4.0574

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8