Validace ratingového modelu 538

Všeobecné informace

• Ratingový model: 180
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 3750
• Počet defaultů: 370
• Brier Skill Score: 0.4232
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	180	153	0.5398	0.8500	0.7978	0.9022	0.7944	0.9000	0.8489	0.8056	0.8944
2	256	55	0.1411	0.2148	0.1645	0.2652	0.1641	0.2656	0.2097	0.1719	0.2562
3	562	62	0.0639	0.1103	0.0844	0.1362	0.0854	0.1370	0.1103	0.0934	0.1308
4	544	37	0.0412	0.0680	0.0469	0.0892	0.0478	0.0901	0.0691	0.0487	0.0902
5	513	29	0.0381	0.0565	0.0365	0.0765	0.0370	0.0780	0.0565	0.0389	0.0809
6	444	11	0.0227	0.0248	0.0103	0.0392	0.0113	0.0405	0.0240	0.0101	0.0405
7	574	21	0.0185	0.0366	0.0212	0.0519	0.0226	0.0523	0.0368	0.0226	0.0497
8	677	2	0.0082	0.0030	−0.0011	0.0070	0.0000	0.0074	0.0029	0.0000	0.0074

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8431
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8206
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8656
• Bootstrap – průměr: 0.8431
• Bootstrap – dolní limit: 0.8204
• Bootstrap – horní limit: 0.8619

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3102
• Bootstrap – průměr: 0.3070
• Bootstrap – dolní limit: 0.2850
• Bootstrap – horní limit: 0.3322

IER

• Hodnota: 0.3325
• Bootstrap – průměr: 0.3354
• Bootstrap – dolní limit: 0.2938
• Bootstrap – horní limit: 0.3735

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8