Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 6
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 704
- AUC: 0.8362
- IE: 0.3295
- IER: 0.2671
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7097 | 1.0000 | 704 | 372 | 0.5284 | 0.4915 | 0.5653 | 0.4915 | 0.5653 | 0.5272 | 0.4898 | 0.5612 |
2 | 0.2746 | 0.7097 | 971 | 139 | 0.1432 | 0.1211 | 0.1652 | 0.1215 | 0.1658 | 0.1436 | 0.1230 | 0.1653 |
3 | 0.0530 | 0.2746 | 971 | 53 | 0.0546 | 0.0403 | 0.0689 | 0.0412 | 0.0690 | 0.0542 | 0.0417 | 0.0685 |
4 | 0.0246 | 0.0530 | 971 | 50 | 0.0515 | 0.0376 | 0.0654 | 0.0381 | 0.0659 | 0.0512 | 0.0370 | 0.0628 |
5 | 0.0157 | 0.0246 | 971 | 32 | 0.0330 | 0.0217 | 0.0442 | 0.0227 | 0.0443 | 0.0323 | 0.0227 | 0.0428 |
6 | 0.0094 | 0.0157 | 971 | 31 | 0.0319 | 0.0209 | 0.0430 | 0.0216 | 0.0433 | 0.0324 | 0.0196 | 0.0407 |
7 | 0.0050 | 0.0094 | 971 | 14 | 0.0144 | 0.0069 | 0.0219 | 0.0072 | 0.0227 | 0.0144 | 0.0087 | 0.0216 |
8 | 0.0000 | 0.0050 | 970 | 13 | 0.0134 | 0.0062 | 0.0206 | 0.0062 | 0.0206 | 0.0134 | 0.0072 | 0.0206 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3521 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 0.0108 | 0.0229 |
3522 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.0081 | 0.0213 |
3523 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0306 | 0.0207 | 0.0410 |
3524 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8597 | 0.8273 | 0.8919 |
3525 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7456 | 0.6889 | 0.8006 |
3526 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8888 | 0.8587 | 0.9185 |
3527 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3521 | 0.2773 | 0.4168 |
3528 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0438 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0436 | 0.0356 | 0.0520 |
3529 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0771 | 0.0647 | 0.0933 |
3530 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.0089 | 0.0152 |
3531 | Nový úvěr č. 1 | 0.9549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9534 | 0.9301 | 0.9735 |
3532 | Nový úvěr č. 2 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0031 | 0.0086 |
3533 | Nový úvěr č. 3 | 0.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2659 | 0.2308 | 0.3090 |
3534 | Nový úvěr č. 4 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.0059 | 0.0105 |
3535 | Nový úvěr č. 5 | 0.0156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 0.0117 | 0.0216 |
3536 | Nový úvěr č. 6 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0010 |
3537 | Nový úvěr č. 7 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 |
3538 | Nový úvěr č. 8 | 0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0218 | 0.0124 | 0.0318 |
3539 | Nový úvěr č. 9 | 0.9341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9316 | 0.9100 | 0.9474 |
3540 | Nový úvěr č. 10 | 0.0549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0555 | 0.0345 | 0.0819 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
529 | 6 | 3750 | 370 | 0.4133 | 0.6272 |
530 | 6 | 7500 | 714 | 0.4105 | 0.6601 |
531 | 6 | 15000 | 1407 | 0.4122 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
0 | 7.3041 |
1 | 0.3549 |
2 | −0.0080 |
3 | −1.1820 |
4 | −0.1549 |
5 | −0.1678 |
6 | 0.2928 |
7 | 0.2422 |
8 | −0.5490 |
Grafy
Celkový
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p.png)
Rating 1
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p1.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b1.png)
Rating 2
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p2.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b2.png)
Rating 3
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p3.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b3.png)
Rating 4
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p4.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b4.png)
Rating 5
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p5.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b5.png)
Rating 6
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p6.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b6.png)
Rating 7
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p7.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b7.png)
Rating 8
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/p8.png)
![](/static/krumlov/diplomka/training/177/b8.png)