Ratingový model 168

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 102
  • AUC: 0.8395
  • IE: 0.3537
  • IER: 0.2568

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5813 1.0000 102 61 0.5980 0.5029 0.6932 0.5000 0.6961 0.5969 0.5093 0.6914
2 0.1751 0.5813 129 21 0.1628 0.0991 0.2265 0.1008 0.2326 0.1629 0.1008 0.2171
3 0.0687 0.1751 129 8 0.0620 0.0204 0.1036 0.0233 0.1085 0.0626 0.0269 0.1048
4 0.0413 0.0687 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0234 0.0000 0.0510
5 0.0278 0.0413 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0371 0.0078 0.0703
6 0.0189 0.0278 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0167 0.0000 0.0391
7 0.0124 0.0189 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0083 0.0000 0.0234
8 0.0000 0.0124 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0081 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3341 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0205 −0.0213 0.0622 0.0228 0.0017 0.0997
3342 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0138 −0.0023 0.0299 0.0265 0.0009 0.1558
3343 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0262 −0.0442 0.0967 0.0680 0.0019 0.1913
3344 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6817 −0.1182 1.4817 0.6548 0.1916 0.9299
3345 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3785 −0.4906 1.2475 0.3824 0.0313 0.8194
3346 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7804 0.2406 1.3202 0.7861 0.3352 0.9596
3347 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0486 −0.1825 0.2797 0.1407 0.0073 0.6173
3348 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0310 −0.0241 0.0860 0.0335 0.0037 0.1104
3349 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1240 −0.2243 0.4723 0.2424 0.0353 0.6468
3350 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0169 −0.0178 0.0517 0.0191 0.0015 0.0617
3351 Nový úvěr č. 1 0.6156 0.0599 1.1714 0.5569 0.0397 0.9196
3352 Nový úvěr č. 2 0.1187 −0.0842 0.3216 0.0637 0.0008 0.2372
3353 Nový úvěr č. 3 0.3250 −0.4994 1.1494 0.3332 0.0373 0.7645
3354 Nový úvěr č. 4 0.0203 −0.0142 0.0548 0.0200 0.0025 0.0666
3355 Nový úvěr č. 5 0.0208 −0.0204 0.0620 0.0678 0.0018 0.2443
3356 Nový úvěr č. 6 0.0257 −0.1441 0.1954 0.0627 0.0006 0.3942
3357 Nový úvěr č. 7 0.0129 −0.0035 0.0292 0.0378 0.0002 0.1958
3358 Nový úvěr č. 8 0.0133 −0.0030 0.0296 0.0367 0.0010 0.1562
3359 Nový úvěr č. 9 0.7865 0.0142 1.5587 0.6654 0.0960 0.9658
3360 Nový úvěr č. 10 0.0131 −0.0034 0.0295 0.0577 0.0007 0.2912

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
502 6 500 49 0.3459 0.6272
503 6 1000 84 0.3516 0.6272
504 6 2000 182 0.3875 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
58 167 168 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 3.2629
in1->h1 −2.6073
in2->h1 −0.1342
in3->h1 0.2371
in4->h1 −0.0690
in5->h1 −0.0218
in6->h1 0.2708
in7->h1 −0.3340
in8->h1 0.9937
in0->h2 −0.4880
in1->h2 −1.3494
in2->h2 1.0561
in3->h2 −2.4432
in4->h2 0.6413
in5->h2 −0.6198
in6->h2 −0.6382
in7->h2 −2.2071
in8->h2 1.5516
in0->h3 −1.0228
in1->h3 0.4968
in2->h3 0.0339
in3->h3 −0.2155
in4->h3 −0.0235
in5->h3 0.2436
in6->h3 −0.2536
in7->h3 2.6466
in8->h3 −1.7887
h0->out 2.9689
h1->out −4.3887
h2->out −2.9221
h3->out −2.3487

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8