Validace ratingového modelu 502

Všeobecné informace

• Ratingový model: 168
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.3459
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	19	15	0.5980	0.7895	0.6062	0.9728	0.5789	0.9474	0.7900	0.5789	0.9474
2	55	8	0.1628	0.1455	0.0523	0.2386	0.0545	0.2364	0.1396	0.0727	0.2277
3	68	5	0.0620	0.0735	0.0115	0.1356	0.0147	0.1471	0.0706	0.0217	0.1331
4	62	5	0.0234	0.0806	0.0129	0.1484	0.0161	0.1613	0.0753	0.0161	0.1290
5	73	7	0.0391	0.0959	0.0283	0.1634	0.0411	0.1644	0.0974	0.0411	0.1781
6	49	4	0.0156	0.0816	0.0050	0.1583	0.0204	0.1633	0.0845	0.0204	0.1536
7	80	5	0.0078	0.0625	0.0095	0.1155	0.0125	0.1250	0.0683	0.0125	0.1250
8	94	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7539
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6810
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8268
• Bootstrap – průměr: 0.7527
• Bootstrap – dolní limit: 0.6822
• Bootstrap – horní limit: 0.8159

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3562
• Bootstrap – průměr: 0.3415
• Bootstrap – dolní limit: 0.2752
• Bootstrap – horní limit: 0.4059

IER

• Hodnota: 0.2300
• Bootstrap – průměr: 0.2484
• Bootstrap – dolní limit: 0.1659
• Bootstrap – horní limit: 0.3365

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8