Ratingový model 155

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1120
  • AUC: 0.8330
  • IE: 0.3204
  • IER: 0.2653

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5442 1.0000 1120 594 0.5304 0.5011 0.5596 0.5009 0.5598 0.5336 0.5013 0.5607
2 0.1461 0.5442 1626 212 0.1304 0.1140 0.1467 0.1144 0.1470 0.1315 0.1125 0.1470
3 0.0655 0.1461 1626 87 0.0535 0.0426 0.0644 0.0431 0.0646 0.0544 0.0443 0.0640
4 0.0419 0.0655 1626 72 0.0443 0.0343 0.0543 0.0344 0.0547 0.0447 0.0341 0.0541
5 0.0334 0.0419 1626 73 0.0449 0.0348 0.0550 0.0351 0.0554 0.0447 0.0363 0.0541
6 0.0262 0.0334 1626 37 0.0228 0.0155 0.0300 0.0160 0.0301 0.0227 0.0160 0.0302
7 0.0192 0.0262 1625 33 0.0203 0.0134 0.0272 0.0135 0.0277 0.0202 0.0144 0.0265
8 0.0000 0.0192 1625 12 0.0074 0.0032 0.0115 0.0037 0.0117 0.0074 0.0043 0.0111

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0405 −0.0899 0.1709 0.0372 0.0135 0.0679
3082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0432 −0.0787 0.1652 0.0375 0.0087 0.0893
3083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0712 −0.1390 0.2814 0.0698 0.0421 0.0950
3084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6815 0.2685 1.0946 0.7047 0.5736 0.8042
3085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7575 0.1888 1.3261 0.7374 0.6021 0.8507
3086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8301 0.2758 1.3844 0.8508 0.7884 0.8971
3087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0934 −0.2145 0.4012 0.1021 0.0483 0.2155
3088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0310 −0.0387 0.1007 0.0327 0.0198 0.0473
3089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1212 −0.1454 0.3877 0.1147 0.0750 0.1531
3090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0536 −0.0825 0.1897 0.0469 0.0205 0.0657
3091 Nový úvěr č. 1 0.8266 0.3717 1.2814 0.7792 0.1470 0.9434
3092 Nový úvěr č. 2 0.0748 −0.2145 0.3641 0.0554 0.0237 0.1076
3093 Nový úvěr č. 3 0.3417 −0.3041 0.9874 0.3283 0.1442 0.5312
3094 Nový úvěr č. 4 0.0517 −0.0610 0.1644 0.0429 0.0051 0.0635
3095 Nový úvěr č. 5 0.0312 −0.0437 0.1062 0.0305 0.0034 0.0500
3096 Nový úvěr č. 6 0.1531 −0.1721 0.4783 0.1207 0.0332 0.3571
3097 Nový úvěr č. 7 0.1046 −0.2062 0.4155 0.0908 0.0312 0.2097
3098 Nový úvěr č. 8 0.0946 −0.1009 0.2901 0.0926 0.0346 0.1982
3099 Nový úvěr č. 9 0.8984 0.5872 1.2096 0.9029 0.8478 0.9415
3100 Nový úvěr č. 10 0.0717 −0.2368 0.3802 0.0781 0.0291 0.2207

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
463 5 6250 588 0.4136 0.6601
464 5 12500 1149 0.4225 0.6601
465 5 25000 2307 0.4174 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
55 155 156 5 2000 192

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.6384
in1->h1 −0.2202
in2->h1 0.2237
in3->h1 0.9507
in4->h1 0.1408
in5->h1 −0.0860
in6->h1 0.5973
in7->h1 −0.3940
in8->h1 0.3111
in0->h2 −0.2213
in1->h2 −0.2376
in2->h2 −0.1616
in3->h2 −0.9335
in4->h2 0.0480
in5->h2 −0.4294
in6->h2 1.1271
in7->h2 −0.5657
in8->h2 −0.5274
in0->h3 5.1573
in1->h3 −3.9265
in2->h3 0.1858
in3->h3 0.0246
in4->h3 0.1334
in5->h3 0.0263
in6->h3 0.2122
in7->h3 −0.2995
in8->h3 1.8045
h0->out 1.2803
h1->out 1.9079
h2->out −1.6707
h3->out −4.5189

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8