Validace ratingového modelu 464

Všeobecné informace

• Ratingový model: 155
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1149
• Brier Skill Score: 0.4225
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	682	525	0.5304	0.7698	0.7382	0.8014	0.7375	0.8006	0.7705	0.7411	0.7999
2	819	165	0.1304	0.2015	0.1740	0.2289	0.1746	0.2295	0.2028	0.1776	0.2283
3	2116	199	0.0535	0.0940	0.0816	0.1065	0.0818	0.1068	0.0941	0.0822	0.1102
4	1638	82	0.0443	0.0501	0.0395	0.0606	0.0397	0.0611	0.0503	0.0409	0.0605
5	1698	59	0.0449	0.0347	0.0260	0.0435	0.0265	0.0436	0.0348	0.0256	0.0453
6	1683	62	0.0228	0.0368	0.0278	0.0458	0.0279	0.0463	0.0367	0.0273	0.0458
7	1533	38	0.0203	0.0248	0.0170	0.0326	0.0176	0.0326	0.0244	0.0179	0.0339
8	2331	19	0.0074	0.0082	0.0045	0.0118	0.0047	0.0120	0.0081	0.0047	0.0120

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8476
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8345
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8606
• Bootstrap – průměr: 0.8467
• Bootstrap – dolní limit: 0.8340
• Bootstrap – horní limit: 0.8583

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2972
• Bootstrap – průměr: 0.2967
• Bootstrap – dolní limit: 0.2830
• Bootstrap – horní limit: 0.3118

IER

• Hodnota: 0.3290
• Bootstrap – průměr: 0.3291
• Bootstrap – dolní limit: 0.3033
• Bootstrap – horní limit: 0.3494

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8