Ratingový model 156

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1120
• AUC: 0.8348
• IE: 0.3201
• IER: 0.2660

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5590	1.0000	1120	597	0.5330	0.5038	0.5623	0.5036	0.5625	0.5328	0.5079	0.5568
2	0.1441	0.5590	1626	214	0.1316	0.1152	0.1480	0.1156	0.1482	0.1303	0.1135	0.1446
3	0.0664	0.1441	1626	95	0.0584	0.0470	0.0698	0.0474	0.0701	0.0590	0.0479	0.0732
4	0.0449	0.0664	1626	77	0.0474	0.0370	0.0577	0.0375	0.0578	0.0481	0.0390	0.0591
5	0.0370	0.0449	1626	55	0.0338	0.0250	0.0426	0.0252	0.0431	0.0341	0.0261	0.0437
6	0.0268	0.0370	1626	42	0.0258	0.0181	0.0335	0.0185	0.0338	0.0254	0.0181	0.0320
7	0.0167	0.0268	1625	28	0.0172	0.0109	0.0236	0.0111	0.0240	0.0178	0.0111	0.0237
8	0.0000	0.0167	1625	12	0.0074	0.0032	0.0115	0.0037	0.0117	0.0073	0.0037	0.0108

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
3101	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0380	0.0171	0.0589	0.0337	0.0126	0.0541
3102	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0326	0.0135	0.0518	0.0347	0.0085	0.0931
3103	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0660	−0.0121	0.1442	0.0724	0.0360	0.1224
3104	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7468	−1.1637	2.6572	0.7329	0.6448	0.8155
3105	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7452	−0.7429	2.2334	0.7421	0.5845	0.8466
3106	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8694	−0.0682	1.8069	0.8571	0.8019	0.8986
3107	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0818	−0.2658	0.4293	0.0919	0.0331	0.1464
3108	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0345	0.0143	0.0547	0.0329	0.0190	0.0482
3109	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0995	−0.0249	0.2239	0.0921	0.0471	0.1468
3110	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0452	0.0217	0.0687	0.0461	0.0304	0.0694
3111	Nový úvěr č. 1	0.8211	0.1941	1.4480	0.5856	0.0348	0.9427
3112	Nový úvěr č. 2	0.0205	−0.0520	0.0930	0.0625	0.0043	0.2471
3113	Nový úvěr č. 3	0.3547	−0.4333	1.1428	0.2644	0.0615	0.5196
3114	Nový úvěr č. 4	0.0297	0.0149	0.0444	0.0420	0.0157	0.0721
3115	Nový úvěr č. 5	0.0076	0.0000	0.0151	0.0212	0.0010	0.0835
3116	Nový úvěr č. 6	0.4956	0.0687	0.9224	0.2298	0.0072	0.9089
3117	Nový úvěr č. 7	0.1067	0.0196	0.1938	0.1152	0.0033	0.7393
3118	Nový úvěr č. 8	0.1033	0.0151	0.1916	0.1048	0.0318	0.3170
3119	Nový úvěr č. 9	0.8883	0.4165	1.3601	0.8912	0.8177	0.9457
3120	Nový úvěr č. 10	0.1016	0.0207	0.1826	0.0907	0.0096	0.3545

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
466	5	6250	588	0.4141	0.6601
467	5	12500	1149	0.4240	0.6601
468	5	25000	2307	0.4187	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
55	155	156	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	4.3641
in1->h1	−0.8508
in2->h1	−0.4920
in3->h1	−2.4207
in4->h1	−0.3933
in5->h1	−0.8935
in6->h1	0.7539
in7->h1	0.2671
in8->h1	−2.3347
in0->h2	6.2973
in1->h2	−4.5109
in2->h2	0.1425
in3->h2	−0.0535
in4->h2	0.1178
in5->h2	0.0738
in6->h2	0.0999
in7->h2	−0.0490
in8->h2	2.0318
in0->h3	−0.2045
in1->h3	1.2013
in2->h3	0.0547
in3->h3	1.0234
in4->h3	0.0145
in5->h3	−0.0207
in6->h3	0.0742
in7->h3	0.3117
in8->h3	−2.8250
h0->out	1.5623
h1->out	−3.0359
h2->out	−3.6342
h3->out	2.3987

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8