Ratingový model 146

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 689
  • AUC: 0.8320
  • IE: 0.3244
  • IER: 0.2703

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5546 1.0000 689 374 0.5428 0.5056 0.5800 0.5051 0.5806 0.5428 0.5028 0.5777
2 0.2101 0.5546 973 115 0.1182 0.0979 0.1385 0.0987 0.1387 0.1172 0.0960 0.1409
3 0.0752 0.2101 973 56 0.0576 0.0429 0.0722 0.0432 0.0730 0.0554 0.0432 0.0704
4 0.0450 0.0752 973 48 0.0493 0.0357 0.0629 0.0360 0.0637 0.0494 0.0349 0.0668
5 0.0331 0.0450 973 42 0.0432 0.0304 0.0559 0.0308 0.0565 0.0436 0.0323 0.0550
6 0.0199 0.0331 973 28 0.0288 0.0183 0.0393 0.0185 0.0401 0.0284 0.0190 0.0380
7 0.0105 0.0199 973 18 0.0185 0.0100 0.0270 0.0103 0.0277 0.0195 0.0103 0.0278
8 0.0000 0.0105 973 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0083 0.0046 0.0134

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2901 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0282 0.0176 0.0387 0.0293 0.0204 0.0406
2902 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0219 0.0106 0.0331 0.0233 0.0143 0.0356
2903 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0353 0.0242 0.0464 0.0354 0.0244 0.0447
2904 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5556 0.4809 0.6303 0.5524 0.4829 0.6139
2905 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6153 0.5354 0.6952 0.6139 0.5458 0.6831
2906 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7140 0.6655 0.7625 0.7144 0.6664 0.7649
2907 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1986 0.1405 0.2567 0.1930 0.1428 0.2507
2908 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0645 0.0500 0.0789 0.0647 0.0520 0.0797
2909 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1532 0.1240 0.1824 0.1541 0.1231 0.1857
2910 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0354 0.0273 0.0435 0.0356 0.0280 0.0449
2911 Nový úvěr č. 1 0.8270 0.7588 0.8952 0.8195 0.7464 0.8916
2912 Nový úvěr č. 2 0.0074 0.0031 0.0116 0.0078 0.0044 0.0120
2913 Nový úvěr č. 3 0.3117 0.2612 0.3622 0.3121 0.2656 0.3618
2914 Nový úvěr č. 4 0.0239 0.0188 0.0290 0.0239 0.0189 0.0294
2915 Nový úvěr č. 5 0.0240 0.0160 0.0320 0.0239 0.0175 0.0314
2916 Nový úvěr č. 6 0.0114 0.0008 0.0221 0.0141 0.0060 0.0277
2917 Nový úvěr č. 7 0.0011 0.0002 0.0020 0.0012 0.0005 0.0023
2918 Nový úvěr č. 8 0.0184 0.0105 0.0263 0.0186 0.0104 0.0274
2919 Nový úvěr č. 9 0.7929 0.7391 0.8468 0.7961 0.7467 0.8514
2920 Nový úvěr č. 10 0.0205 0.0093 0.0317 0.0202 0.0096 0.0331

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
436 5 3750 336 0.4050 0.6272
437 5 7500 712 0.4020 0.9801
438 5 15000 1388 0.4019 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2014
1 0.2423
2 0.0129
3 −0.2389
4 0.0244
5 0.0232
6 −0.1026
7 0.1856
8 −1.0873

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8