Validace ratingového modelu 436

Všeobecné informace

• Ratingový model: 146
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 3750
• Počet defaultů: 336
• Brier Skill Score: 0.4050
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	194	144	0.5428	0.7423	0.6807	0.8038	0.6804	0.8041	0.7435	0.6726	0.8120
2	272	61	0.1182	0.2243	0.1747	0.2738	0.1765	0.2757	0.2219	0.1765	0.2647
3	498	43	0.0576	0.0863	0.0617	0.1110	0.0622	0.1125	0.0882	0.0621	0.1175
4	673	29	0.0493	0.0431	0.0277	0.0584	0.0282	0.0594	0.0435	0.0297	0.0558
5	575	29	0.0432	0.0504	0.0325	0.0683	0.0330	0.0696	0.0525	0.0348	0.0740
6	241	7	0.0288	0.0290	0.0078	0.0502	0.0083	0.0539	0.0277	0.0103	0.0539
7	657	17	0.0185	0.0259	0.0137	0.0380	0.0152	0.0381	0.0258	0.0137	0.0419
8	640	6	0.0082	0.0094	0.0019	0.0168	0.0031	0.0172	0.0089	0.0031	0.0164

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8378
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8126
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8629
• Bootstrap – průměr: 0.8379
• Bootstrap – dolní limit: 0.8167
• Bootstrap – horní limit: 0.8599

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3004
• Bootstrap – průměr: 0.2983
• Bootstrap – dolní limit: 0.2797
• Bootstrap – horní limit: 0.3243

IER

• Hodnota: 0.3096
• Bootstrap – průměr: 0.3131
• Bootstrap – dolní limit: 0.2742
• Bootstrap – horní limit: 0.3515

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8