Validace ratingového modelu 438

Všeobecné informace

• Ratingový model: 146
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1388
• Brier Skill Score: 0.4019
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	732	561	0.5428	0.7664	0.7357	0.7970	0.7350	0.7964	0.7682	0.7402	0.7937
2	1069	267	0.1182	0.2498	0.2238	0.2757	0.2245	0.2760	0.2499	0.2250	0.2704
3	1992	204	0.0576	0.1024	0.0891	0.1157	0.0894	0.1160	0.1017	0.0913	0.1114
4	2672	145	0.0493	0.0543	0.0457	0.0629	0.0457	0.0629	0.0549	0.0483	0.0633
5	2347	104	0.0432	0.0443	0.0360	0.0526	0.0362	0.0528	0.0447	0.0377	0.0526
6	965	36	0.0288	0.0373	0.0253	0.0493	0.0259	0.0497	0.0376	0.0259	0.0487
7	2628	47	0.0185	0.0179	0.0128	0.0230	0.0129	0.0232	0.0180	0.0129	0.0225
8	2595	24	0.0082	0.0092	0.0056	0.0129	0.0058	0.0131	0.0091	0.0058	0.0121

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8479
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8363
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8595
• Bootstrap – průměr: 0.8485
• Bootstrap – dolní limit: 0.8397
• Bootstrap – horní limit: 0.8587

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3051
• Bootstrap – průměr: 0.3040
• Bootstrap – dolní limit: 0.2905
• Bootstrap – horní limit: 0.3149

IER

• Hodnota: 0.3143
• Bootstrap – průměr: 0.3152
• Bootstrap – dolní limit: 0.2966
• Bootstrap – horní limit: 0.3355

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8