Ratingový model 119

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 905
  • AUC: 0.8331
  • IE: 0.3201
  • IER: 0.2670

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5496 1.0000 905 488 0.5392 0.5068 0.5717 0.5072 0.5713 0.5379 0.5071 0.5669
2 0.1483 0.5496 1300 156 0.1200 0.1023 0.1377 0.1023 0.1377 0.1202 0.1007 0.1394
3 0.0646 0.1483 1300 86 0.0662 0.0526 0.0797 0.0531 0.0800 0.0663 0.0549 0.0793
4 0.0390 0.0646 1299 53 0.0408 0.0300 0.0516 0.0300 0.0516 0.0409 0.0308 0.0513
5 0.0330 0.0390 1299 51 0.0393 0.0287 0.0498 0.0293 0.0500 0.0394 0.0304 0.0500
6 0.0271 0.0330 1299 33 0.0254 0.0168 0.0340 0.0169 0.0346 0.0260 0.0173 0.0362
7 0.0206 0.0271 1299 30 0.0231 0.0149 0.0313 0.0154 0.0316 0.0230 0.0142 0.0308
8 0.0000 0.0206 1299 8 0.0062 0.0019 0.0104 0.0023 0.0108 0.0062 0.0027 0.0096

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0466 −0.0543 0.1474 0.0460 0.0168 0.0868
2362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0496 −0.0725 0.1717 0.0498 0.0158 0.1080
2363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0685 −0.1149 0.2519 0.0794 0.0457 0.1310
2364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7386 −0.8601 2.3373 0.7258 0.5849 0.8295
2365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7743 −0.3412 1.8897 0.7649 0.6385 0.8743
2366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8668 0.3010 1.4326 0.8717 0.8174 0.9119
2367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1094 −0.1563 0.3750 0.1032 0.0612 0.1686
2368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0353 −0.0565 0.1272 0.0366 0.0223 0.0526
2369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1362 −0.4973 0.7697 0.1309 0.0759 0.1867
2370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0371 −0.0254 0.0996 0.0389 0.0155 0.0641
2371 Nový úvěr č. 1 0.8400 0.5805 1.0994 0.7582 0.1015 0.9309
2372 Nový úvěr č. 2 0.0660 −0.1125 0.2444 0.0783 0.0281 0.1710
2373 Nový úvěr č. 3 0.3184 −0.9976 1.6345 0.3070 0.1252 0.4735
2374 Nový úvěr č. 4 0.0380 −0.0160 0.0921 0.0346 0.0050 0.0569
2375 Nový úvěr č. 5 0.0418 −0.0878 0.1714 0.0436 0.0107 0.0782
2376 Nový úvěr č. 6 0.1037 −0.2807 0.4881 0.1321 0.0425 0.4121
2377 Nový úvěr č. 7 0.0735 −0.1632 0.3102 0.0816 0.0301 0.1490
2378 Nový úvěr č. 8 0.0982 −0.1134 0.3099 0.0892 0.0498 0.1372
2379 Nový úvěr č. 9 0.9052 0.4953 1.3151 0.9005 0.8475 0.9478
2380 Nový úvěr č. 10 0.0666 −0.1355 0.2686 0.0799 0.0398 0.1478

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
355 4 5000 481 0.4178 0.6601
356 4 10000 937 0.4150 0.6601
357 4 20000 1847 0.4198 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
46 119 120 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.0216
in1->h1 0.0213
in2->h1 −0.7577
in3->h1 −0.8825
in4->h1 −0.5528
in5->h1 −0.0757
in6->h1 0.0841
in7->h1 −0.4036
in8->h1 −0.2040
in0->h2 4.9124
in1->h2 −3.3627
in2->h2 0.0746
in3->h2 −0.6387
in4->h2 0.0158
in5->h2 0.0238
in6->h2 −0.0112
in7->h2 −0.2052
in8->h2 1.8141
in0->h3 −0.0743
in1->h3 0.1641
in2->h3 −0.6557
in3->h3 0.5053
in4->h3 −0.6040
in5->h3 0.0372
in6->h3 −0.1854
in7->h3 −0.6887
in8->h3 0.6772
h0->out 1.3641
h1->out −1.6936
h2->out −4.6844
h3->out 1.8164

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8