Validace ratingového modelu 357

Všeobecné informace

• Ratingový model: 119
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1847
• Brier Skill Score: 0.4198
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1055	819	0.5392	0.7763	0.7512	0.8014	0.7507	0.8009	0.7768	0.7473	0.7996
2	1243	258	0.1200	0.2076	0.1850	0.2301	0.1850	0.2301	0.2072	0.1870	0.2354
3	3414	346	0.0662	0.1013	0.0912	0.1115	0.0914	0.1116	0.1011	0.0905	0.1120
4	2525	118	0.0408	0.0467	0.0385	0.0550	0.0388	0.0550	0.0465	0.0408	0.0535
5	2905	119	0.0393	0.0410	0.0338	0.0482	0.0341	0.0482	0.0408	0.0346	0.0470
6	2448	89	0.0254	0.0364	0.0289	0.0438	0.0290	0.0441	0.0364	0.0302	0.0433
7	2610	61	0.0231	0.0234	0.0176	0.0292	0.0176	0.0295	0.0232	0.0180	0.0274
8	3800	37	0.0062	0.0097	0.0066	0.0129	0.0068	0.0129	0.0100	0.0066	0.0128

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8449
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8346
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8452
• Bootstrap – dolní limit: 0.8355
• Bootstrap – horní limit: 0.8561

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3007
• Bootstrap – průměr: 0.3002
• Bootstrap – dolní limit: 0.2861
• Bootstrap – horní limit: 0.3125

IER

• Hodnota: 0.3231
• Bootstrap – průměr: 0.3241
• Bootstrap – dolní limit: 0.3092
• Bootstrap – horní limit: 0.3469

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8