Validace ratingového modelu 356

Všeobecné informace

• Ratingový model: 119
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 937
• Brier Skill Score: 0.4150
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	521	405	0.5392	0.7774	0.7416	0.8131	0.7409	0.8119	0.7781	0.7445	0.8130
2	613	132	0.1200	0.2153	0.1828	0.2479	0.1827	0.2480	0.2179	0.1892	0.2456
3	1724	175	0.0662	0.1015	0.0873	0.1158	0.0876	0.1160	0.1013	0.0887	0.1166
4	1256	56	0.0408	0.0446	0.0332	0.0560	0.0334	0.0565	0.0441	0.0326	0.0562
5	1476	72	0.0393	0.0488	0.0378	0.0598	0.0379	0.0603	0.0488	0.0393	0.0590
6	1251	47	0.0254	0.0376	0.0270	0.0481	0.0272	0.0488	0.0361	0.0280	0.0460
7	1278	33	0.0231	0.0258	0.0171	0.0345	0.0172	0.0352	0.0257	0.0188	0.0372
8	1881	17	0.0062	0.0090	0.0048	0.0133	0.0048	0.0133	0.0093	0.0050	0.0141

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8395
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8248
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8543
• Bootstrap – průměr: 0.8396
• Bootstrap – dolní limit: 0.8234
• Bootstrap – horní limit: 0.8554

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3071
• Bootstrap – průměr: 0.3073
• Bootstrap – dolní limit: 0.2912
• Bootstrap – horní limit: 0.3237

IER

• Hodnota: 0.3155
• Bootstrap – průměr: 0.3162
• Bootstrap – dolní limit: 0.2884
• Bootstrap – horní limit: 0.3479

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8