Ratingový model 117

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 905
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3246
  • IER: 0.2616

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7133 1.0000 905 479 0.5293 0.4968 0.5618 0.4972 0.5613 0.5285 0.4998 0.5593
2 0.2717 0.7133 1300 157 0.1208 0.1031 0.1385 0.1031 0.1385 0.1208 0.1053 0.1385
3 0.0512 0.2717 1300 94 0.0723 0.0582 0.0864 0.0585 0.0869 0.0728 0.0603 0.0862
4 0.0238 0.0512 1299 52 0.0400 0.0294 0.0507 0.0300 0.0508 0.0407 0.0312 0.0528
5 0.0155 0.0238 1299 51 0.0393 0.0287 0.0498 0.0293 0.0500 0.0391 0.0277 0.0481
6 0.0092 0.0155 1299 32 0.0246 0.0162 0.0331 0.0169 0.0331 0.0249 0.0161 0.0335
7 0.0049 0.0092 1299 23 0.0177 0.0105 0.0249 0.0108 0.0254 0.0181 0.0108 0.0246
8 0.0000 0.0049 1299 17 0.0131 0.0069 0.0193 0.0069 0.0192 0.0125 0.0069 0.0177

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0134 0.0000 0.0000 0.0135 0.0087 0.0192
2322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0116 0.0061 0.0178
2323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0311 0.0000 0.0000 0.0319 0.0211 0.0407
2324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8631 0.0000 0.0000 0.8647 0.8320 0.8981
2325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7892 0.0000 0.0000 0.7883 0.7226 0.8385
2326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8851 0.0000 0.0000 0.8847 0.8523 0.9097
2327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3254 0.0000 0.0000 0.3273 0.2608 0.4012
2328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0418 0.0000 0.0000 0.0413 0.0324 0.0491
2329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0766 0.0000 0.0000 0.0751 0.0613 0.0906
2330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0115 0.0000 0.0000 0.0112 0.0084 0.0148
2331 Nový úvěr č. 1 0.9522 0.0000 0.0000 0.9503 0.9240 0.9704
2332 Nový úvěr č. 2 0.0042 0.0000 0.0000 0.0044 0.0025 0.0075
2333 Nový úvěr č. 3 0.2730 0.0000 0.0000 0.2679 0.2344 0.3076
2334 Nový úvěr č. 4 0.0078 0.0000 0.0000 0.0076 0.0056 0.0101
2335 Nový úvěr č. 5 0.0161 0.0000 0.0000 0.0164 0.0115 0.0212
2336 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0010
2337 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
2338 Nový úvěr č. 8 0.0226 0.0000 0.0000 0.0236 0.0155 0.0331
2339 Nový úvěr č. 9 0.9352 0.0000 0.0000 0.9350 0.9117 0.9547
2340 Nový úvěr č. 10 0.0606 0.0000 0.0000 0.0642 0.0381 0.0874

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
349 4 5000 481 0.4101 0.2827
350 4 10000 937 0.4080 0.6601
351 4 20000 1847 0.4135 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2803
1 0.3553
2 −0.0211
3 −1.2220
4 −0.0474
5 −0.1582
6 0.2464
7 0.2306
8 −0.5052

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8