Ratingový model 109

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 475
  • AUC: 0.8424
  • IE: 0.3272
  • IER: 0.2782

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7193 1.0000 475 262 0.5516 0.5069 0.5963 0.5074 0.5958 0.5494 0.5116 0.5853
2 0.2806 0.7193 647 85 0.1314 0.1053 0.1574 0.1066 0.1577 0.1323 0.1005 0.1577
3 0.0502 0.2806 647 40 0.0618 0.0433 0.0804 0.0433 0.0804 0.0628 0.0486 0.0781
4 0.0228 0.0502 647 27 0.0417 0.0263 0.0571 0.0263 0.0572 0.0416 0.0278 0.0572
5 0.0147 0.0228 646 21 0.0325 0.0188 0.0462 0.0201 0.0464 0.0333 0.0209 0.0473
6 0.0087 0.0147 646 20 0.0310 0.0176 0.0443 0.0186 0.0449 0.0292 0.0201 0.0395
7 0.0046 0.0087 646 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0158 0.0062 0.0240
8 0.0000 0.0046 646 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0157 0.0077 0.0240

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0128 0.0071 0.0195
2162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0102 0.0000 0.0000 0.0107 0.0048 0.0194
2163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0290 0.0000 0.0000 0.0293 0.0179 0.0451
2164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8732 0.0000 0.0000 0.8722 0.8233 0.9118
2165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7936 0.0000 0.0000 0.7931 0.7114 0.8442
2166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9028 0.0000 0.0000 0.9033 0.8736 0.9267
2167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3568 0.0000 0.0000 0.3579 0.2814 0.4548
2168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0399 0.0000 0.0000 0.0396 0.0291 0.0550
2169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0714 0.0000 0.0000 0.0712 0.0558 0.0906
2170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0111 0.0000 0.0000 0.0110 0.0070 0.0158
2171 Nový úvěr č. 1 0.9599 0.0000 0.0000 0.9583 0.9256 0.9787
2172 Nový úvěr č. 2 0.0043 0.0000 0.0000 0.0046 0.0021 0.0100
2173 Nový úvěr č. 3 0.2787 0.0000 0.0000 0.2770 0.2248 0.3332
2174 Nový úvěr č. 4 0.0074 0.0000 0.0000 0.0073 0.0047 0.0108
2175 Nový úvěr č. 5 0.0138 0.0000 0.0000 0.0138 0.0090 0.0207
2176 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0009
2177 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0006
2178 Nový úvěr č. 8 0.0220 0.0000 0.0000 0.0228 0.0114 0.0379
2179 Nový úvěr č. 9 0.9434 0.0000 0.0000 0.9438 0.9196 0.9630
2180 Nový úvěr č. 10 0.0611 0.0000 0.0000 0.0636 0.0307 0.1075

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
325 4 2500 235 0.4112 0.2700
326 4 5000 481 0.4147 0.2700
327 4 10000 937 0.4116 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4477
1 0.3664
2 0.0330
3 −1.2964
4 −0.0735
5 −0.1614
6 0.2751
7 0.2699
8 −0.4567

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8