Validace ratingového modelu 327

Všeobecné informace

• Ratingový model: 109
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 937
• Brier Skill Score: 0.4116
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	542	404	0.5516	0.7454	0.7087	0.7821	0.7085	0.7823	0.7477	0.7131	0.7842
2	683	149	0.1314	0.2182	0.1872	0.2491	0.1874	0.2489	0.2160	0.1873	0.2447
3	1429	128	0.0618	0.0896	0.0748	0.1044	0.0749	0.1050	0.0884	0.0731	0.1022
4	1387	80	0.0417	0.0577	0.0454	0.0699	0.0454	0.0699	0.0579	0.0458	0.0678
5	1380	71	0.0325	0.0514	0.0398	0.0631	0.0399	0.0630	0.0510	0.0420	0.0634
6	1265	47	0.0310	0.0372	0.0267	0.0476	0.0269	0.0482	0.0382	0.0285	0.0515
7	1309	29	0.0155	0.0222	0.0142	0.0301	0.0145	0.0306	0.0217	0.0137	0.0290
8	2005	29	0.0155	0.0145	0.0092	0.0197	0.0095	0.0200	0.0143	0.0092	0.0197

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8337
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8185
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8489
• Bootstrap – průměr: 0.8346
• Bootstrap – dolní limit: 0.8202
• Bootstrap – horní limit: 0.8482

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3136
• Bootstrap – průměr: 0.3123
• Bootstrap – dolní limit: 0.2935
• Bootstrap – horní limit: 0.3301

IER

• Hodnota: 0.3010
• Bootstrap – průměr: 0.3040
• Bootstrap – dolní limit: 0.2783
• Bootstrap – horní limit: 0.3294

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8