Validace ratingového modelu 936

Všeobecné informace

• Ratingový model: 312
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1823
• Brier Skill Score: 0.4182
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1045	804	0.5476	0.7694	0.7438	0.7949	0.7435	0.7943	0.7699	0.7502	0.7895
2	1316	263	0.1388	0.1998	0.1782	0.2215	0.1786	0.2219	0.1989	0.1785	0.2205
3	2981	296	0.0555	0.0993	0.0886	0.1100	0.0886	0.1100	0.0995	0.0884	0.1113
4	2645	140	0.0316	0.0529	0.0444	0.0615	0.0446	0.0616	0.0531	0.0446	0.0616
5	3091	151	0.0447	0.0489	0.0413	0.0565	0.0414	0.0566	0.0492	0.0424	0.0560
6	1645	59	0.0255	0.0359	0.0269	0.0449	0.0274	0.0450	0.0363	0.0279	0.0459
7	4135	89	0.0185	0.0215	0.0171	0.0259	0.0172	0.0261	0.0216	0.0169	0.0269
8	3142	21	0.0077	0.0067	0.0038	0.0095	0.0041	0.0095	0.0069	0.0043	0.0095

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8454
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8352
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8556
• Bootstrap – průměr: 0.8451
• Bootstrap – dolní limit: 0.8338
• Bootstrap – horní limit: 0.8541

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2992
• Bootstrap – průměr: 0.2992
• Bootstrap – dolní limit: 0.2872
• Bootstrap – horní limit: 0.3097

IER

• Hodnota: 0.3204
• Bootstrap – průměr: 0.3209
• Bootstrap – dolní limit: 0.3018
• Bootstrap – horní limit: 0.3412

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8