Validace ratingového modelu 934

Všeobecné informace

• Ratingový model: 312
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4281
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	259	209	0.5476	0.8069	0.7589	0.8550	0.7568	0.8533	0.8102	0.7643	0.8571
2	323	73	0.1388	0.2260	0.1804	0.2716	0.1827	0.2724	0.2240	0.1794	0.2570
3	735	84	0.0555	0.1143	0.0913	0.1373	0.0912	0.1374	0.1137	0.0891	0.1368
4	675	37	0.0316	0.0548	0.0376	0.0720	0.0385	0.0726	0.0549	0.0399	0.0711
5	752	37	0.0447	0.0492	0.0337	0.0647	0.0346	0.0652	0.0494	0.0372	0.0625
6	393	9	0.0255	0.0229	0.0081	0.0377	0.0102	0.0382	0.0235	0.0088	0.0370
7	1053	26	0.0185	0.0247	0.0153	0.0341	0.0161	0.0342	0.0235	0.0147	0.0323
8	810	6	0.0077	0.0074	0.0015	0.0133	0.0025	0.0136	0.0075	0.0018	0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8528
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8332
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8724
• Bootstrap – průměr: 0.8524
• Bootstrap – dolní limit: 0.8329
• Bootstrap – horní limit: 0.8757

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3035
• Bootstrap – průměr: 0.3026
• Bootstrap – dolní limit: 0.2786
• Bootstrap – horní limit: 0.3249

IER

• Hodnota: 0.3355
• Bootstrap – průměr: 0.3380
• Bootstrap – dolní limit: 0.3015
• Bootstrap – horní limit: 0.3898

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8