Validace ratingového modelu 921

Všeobecné informace

• Ratingový model: 307
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1393
• Brier Skill Score: 0.4222
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	797	620	0.5510	0.7779	0.7491	0.8068	0.7491	0.8068	0.7768	0.7453	0.8093
2	965	187	0.1253	0.1938	0.1688	0.2187	0.1689	0.2187	0.1965	0.1735	0.2259
3	2259	244	0.0554	0.1080	0.0952	0.1208	0.0952	0.1208	0.1086	0.0983	0.1193
4	1939	103	0.0421	0.0531	0.0431	0.0631	0.0433	0.0634	0.0531	0.0456	0.0625
5	2092	90	0.0370	0.0430	0.0343	0.0517	0.0344	0.0521	0.0426	0.0334	0.0504
6	2057	67	0.0319	0.0326	0.0249	0.0402	0.0253	0.0404	0.0322	0.0241	0.0409
7	1950	54	0.0144	0.0277	0.0204	0.0350	0.0205	0.0354	0.0278	0.0210	0.0344
8	2941	28	0.0103	0.0095	0.0060	0.0130	0.0061	0.0133	0.0093	0.0065	0.0129

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8443
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8323
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8562
• Bootstrap – průměr: 0.8431
• Bootstrap – dolní limit: 0.8286
• Bootstrap – horní limit: 0.8533

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3024
• Bootstrap – průměr: 0.3024
• Bootstrap – dolní limit: 0.2921
• Bootstrap – horní limit: 0.3147

IER

• Hodnota: 0.3219
• Bootstrap – průměr: 0.3219
• Bootstrap – dolní limit: 0.2955
• Bootstrap – horní limit: 0.3409

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8