Ratingový model 307

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 686
  • AUC: 0.8357
  • IE: 0.3208
  • IER: 0.2725

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5549 1.0000 686 378 0.5510 0.5138 0.5882 0.5131 0.5875 0.5512 0.5189 0.5876
2 0.1533 0.5549 974 122 0.1253 0.1045 0.1460 0.1047 0.1468 0.1259 0.1083 0.1562
3 0.0647 0.1533 974 54 0.0554 0.0411 0.0698 0.0411 0.0698 0.0552 0.0431 0.0704
4 0.0405 0.0647 974 41 0.0421 0.0295 0.0547 0.0298 0.0554 0.0435 0.0318 0.0575
5 0.0329 0.0405 973 36 0.0370 0.0251 0.0489 0.0257 0.0493 0.0381 0.0282 0.0504
6 0.0259 0.0329 973 31 0.0319 0.0208 0.0429 0.0216 0.0432 0.0321 0.0231 0.0437
7 0.0190 0.0259 973 14 0.0144 0.0069 0.0219 0.0072 0.0226 0.0143 0.0067 0.0206
8 0.0000 0.0190 973 10 0.0103 0.0039 0.0166 0.0041 0.0175 0.0102 0.0046 0.0160

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0421 −0.0282 0.1125 0.0420 0.0144 0.0942
6122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0446 −0.0314 0.1206 0.0519 0.0145 0.1713
6123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0924 −0.0631 0.2478 0.0849 0.0442 0.1297
6124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7174 −0.1941 1.6288 0.7313 0.5287 0.8670
6125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7148 −0.3659 1.7955 0.6634 0.4117 0.8242
6126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8448 0.1490 1.5407 0.8517 0.7776 0.9062
6127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1218 −0.2131 0.4567 0.1099 0.0477 0.2142
6128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0319 −0.0381 0.1020 0.0335 0.0154 0.0521
6129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1214 −0.3126 0.5554 0.1189 0.0706 0.1749
6130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0273 −0.0223 0.0769 0.0271 0.0102 0.0447
6131 Nový úvěr č. 1 0.8578 0.5193 1.1964 0.7660 0.2751 0.9376
6132 Nový úvěr č. 2 0.0630 −0.0984 0.2244 0.0683 0.0229 0.1396
6133 Nový úvěr č. 3 0.3109 −0.8375 1.4593 0.2864 0.1150 0.4756
6134 Nový úvěr č. 4 0.0300 −0.0223 0.0823 0.0239 0.0041 0.0453
6135 Nový úvěr č. 5 0.0505 −0.0429 0.1438 0.0488 0.0074 0.0978
6136 Nový úvěr č. 6 0.1488 −0.1302 0.4278 0.1234 0.0143 0.4062
6137 Nový úvěr č. 7 0.0740 −0.1042 0.2522 0.0717 0.0102 0.1943
6138 Nový úvěr č. 8 0.0715 −0.0354 0.1784 0.0696 0.0217 0.1425
6139 Nový úvěr č. 9 0.9007 0.5813 1.2201 0.8805 0.7718 0.9482
6140 Nový úvěr č. 10 0.0668 −0.0481 0.1817 0.0711 0.0208 0.1427

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
919 10 3750 360 0.4121 0.6601
920 10 7500 707 0.4200 0.6601
921 10 15000 1393 0.4222 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
93 307 308 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.0586
in1->h1 −0.2430
in2->h1 −0.0383
in3->h1 −0.9057
in4->h1 −0.2741
in5->h1 1.1821
in6->h1 −0.4468
in7->h1 0.5144
in8->h1 −0.1065
in0->h2 −4.3051
in1->h2 3.2914
in2->h2 0.0183
in3->h2 0.1539
in4->h2 −0.0297
in5->h2 0.0387
in6->h2 0.1023
in7->h2 0.1445
in8->h2 −1.5873
in0->h3 0.6138
in1->h3 −0.1573
in2->h3 0.2219
in3->h3 −0.7256
in4->h3 0.4778
in5->h3 −0.6376
in6->h3 0.3922
in7->h3 −0.1496
in8->h3 −0.3910
h0->out −1.4283
h1->out −1.5442
h2->out 4.5829
h3->out −1.9260

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8