Validace ratingového modelu 914

Všeobecné informace

• Ratingový model: 305
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 707
• Brier Skill Score: 0.4105
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	383	297	0.5466	0.7755	0.7337	0.8172	0.7337	0.8172	0.7795	0.7401	0.8186
2	535	121	0.1222	0.2262	0.1907	0.2616	0.1907	0.2617	0.2252	0.1934	0.2590
3	982	90	0.0647	0.0916	0.0736	0.1097	0.0743	0.1100	0.0908	0.0682	0.1101
4	1066	64	0.0329	0.0600	0.0458	0.0743	0.0460	0.0750	0.0601	0.0469	0.0742
5	1029	45	0.0288	0.0437	0.0312	0.0562	0.0321	0.0564	0.0436	0.0306	0.0540
6	934	41	0.0370	0.0439	0.0308	0.0570	0.0310	0.0578	0.0440	0.0299	0.0573
7	988	24	0.0206	0.0243	0.0147	0.0339	0.0152	0.0344	0.0255	0.0142	0.0365
8	1583	25	0.0134	0.0158	0.0097	0.0219	0.0101	0.0221	0.0156	0.0098	0.0221

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8323
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8144
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8501
• Bootstrap – průměr: 0.8322
• Bootstrap – dolní limit: 0.8116
• Bootstrap – horní limit: 0.8468

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3130
• Bootstrap – průměr: 0.3111
• Bootstrap – dolní limit: 0.2902
• Bootstrap – horní limit: 0.3284

IER

• Hodnota: 0.3052
• Bootstrap – průměr: 0.3077
• Bootstrap – dolní limit: 0.2734
• Bootstrap – horní limit: 0.3390

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8