Ratingový model 305

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 686
  • AUC: 0.8333
  • IE: 0.3199
  • IER: 0.2780

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7270 1.0000 686 375 0.5466 0.5094 0.5839 0.5087 0.5845 0.5449 0.5021 0.5809
2 0.2681 0.7270 974 119 0.1222 0.1016 0.1427 0.1016 0.1427 0.1217 0.1011 0.1376
3 0.0530 0.2681 974 63 0.0647 0.0492 0.0801 0.0493 0.0801 0.0647 0.0508 0.0816
4 0.0242 0.0530 974 32 0.0329 0.0217 0.0440 0.0226 0.0441 0.0334 0.0236 0.0457
5 0.0157 0.0242 973 28 0.0288 0.0183 0.0393 0.0185 0.0401 0.0296 0.0206 0.0401
6 0.0093 0.0157 973 36 0.0370 0.0251 0.0489 0.0257 0.0493 0.0379 0.0272 0.0514
7 0.0049 0.0093 973 20 0.0206 0.0116 0.0295 0.0123 0.0298 0.0211 0.0128 0.0324
8 0.0000 0.0049 973 13 0.0134 0.0061 0.0206 0.0062 0.0206 0.0138 0.0077 0.0206

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0138 0.0000 0.0000 0.0143 0.0098 0.0199
6082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0119 0.0000 0.0000 0.0125 0.0076 0.0199
6083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0279 0.0000 0.0000 0.0283 0.0193 0.0417
6084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8770 0.0000 0.0000 0.8742 0.8261 0.9131
6085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7838 0.0000 0.0000 0.7806 0.7163 0.8386
6086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8880 0.0000 0.0000 0.8867 0.8548 0.9132
6087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3067 0.0000 0.0000 0.3056 0.2380 0.3701
6088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0449 0.0000 0.0000 0.0455 0.0354 0.0580
6089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0785 0.0000 0.0000 0.0797 0.0632 0.0962
6090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0103 0.0000 0.0000 0.0105 0.0070 0.0154
6091 Nový úvěr č. 1 0.9616 0.0000 0.0000 0.9599 0.9346 0.9785
6092 Nový úvěr č. 2 0.0034 0.0000 0.0000 0.0036 0.0018 0.0063
6093 Nový úvěr č. 3 0.2763 0.0000 0.0000 0.2767 0.2347 0.3199
6094 Nový úvěr č. 4 0.0068 0.0000 0.0000 0.0070 0.0046 0.0101
6095 Nový úvěr č. 5 0.0162 0.0000 0.0000 0.0166 0.0112 0.0234
6096 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0001 0.0010
6097 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
6098 Nový úvěr č. 8 0.0184 0.0000 0.0000 0.0189 0.0118 0.0295
6099 Nový úvěr č. 9 0.9406 0.0000 0.0000 0.9397 0.9140 0.9597
6100 Nový úvěr č. 10 0.0510 0.0000 0.0000 0.0518 0.0319 0.0835

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
913 10 3750 360 0.4021 0.6272
914 10 7500 707 0.4105 0.2827
915 10 15000 1393 0.4133 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3239
1 0.3720
2 −0.0669
3 −1.3228
4 −0.1024
5 −0.1921
6 0.2804
7 0.2098
8 −0.7072

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8