Validace ratingového modelu 913

Všeobecné informace

• Ratingový model: 305
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 3750
• Počet defaultů: 360
• Brier Skill Score: 0.4021
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	189	145	0.5466	0.7672	0.7069	0.8274	0.7037	0.8254	0.7687	0.7115	0.8362
2	257	64	0.1222	0.2490	0.1962	0.3019	0.1984	0.3035	0.2508	0.2023	0.3017
3	513	50	0.0647	0.0975	0.0718	0.1231	0.0721	0.1248	0.0962	0.0731	0.1170
4	516	34	0.0329	0.0659	0.0445	0.0873	0.0446	0.0872	0.0674	0.0484	0.0872
5	507	25	0.0288	0.0493	0.0305	0.0682	0.0316	0.0690	0.0490	0.0345	0.0731
6	461	16	0.0370	0.0347	0.0180	0.0514	0.0195	0.0521	0.0357	0.0206	0.0521
7	493	9	0.0206	0.0183	0.0064	0.0301	0.0081	0.0304	0.0177	0.0061	0.0325
8	814	17	0.0134	0.0209	0.0111	0.0307	0.0111	0.0307	0.0206	0.0129	0.0314

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8317
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8065
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8569
• Bootstrap – průměr: 0.8308
• Bootstrap – dolní limit: 0.8087
• Bootstrap – horní limit: 0.8502

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3203
• Bootstrap – průměr: 0.3186
• Bootstrap – dolní limit: 0.2926
• Bootstrap – horní limit: 0.3441

IER

• Hodnota: 0.2978
• Bootstrap – průměr: 0.3005
• Bootstrap – dolní limit: 0.2663
• Bootstrap – horní limit: 0.3313

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8