Validace ratingového modelu 9

Všeobecné informace

• Ratingový model: 3
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 100
• Brier Skill Score: 0.3081
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	55	31	0.6600	0.5636	0.4326	0.6947	0.4364	0.6909	0.5598	0.4364	0.6727
2	78	22	0.1385	0.2821	0.1822	0.3819	0.1795	0.3846	0.2876	0.2051	0.3846
3	132	16	0.0154	0.1212	0.0655	0.1769	0.0682	0.1818	0.1245	0.0718	0.1822
4	138	9	0.0313	0.0652	0.0240	0.1064	0.0290	0.1087	0.0643	0.0290	0.1053
5	133	11	0.0313	0.0827	0.0359	0.1295	0.0376	0.1353	0.0833	0.0412	0.1278
6	135	3	0.0313	0.0222	−0.0026	0.0471	0.0000	0.0519	0.0235	0.0074	0.0557
7	134	3	0.0156	0.0224	−0.0027	0.0474	0.0000	0.0522	0.0199	0.0000	0.0487
8	195	5	0.0000	0.0256	0.0035	0.0478	0.0051	0.0513	0.0237	0.0076	0.0437

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8021
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7529
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8513
• Bootstrap – průměr: 0.8036
• Bootstrap – dolní limit: 0.7630
• Bootstrap – horní limit: 0.8530

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3694
• Bootstrap – průměr: 0.3663
• Bootstrap – dolní limit: 0.3163
• Bootstrap – horní limit: 0.4252

IER

• Hodnota: 0.2123
• Bootstrap – průměr: 0.2232
• Bootstrap – dolní limit: 0.1657
• Bootstrap – horní limit: 0.2890

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8