Validace ratingového modelu 894

Všeobecné informace

• Ratingový model: 298
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4205
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	258	208	0.5444	0.8062	0.7580	0.8544	0.7558	0.8527	0.8071	0.7654	0.8431
2	322	73	0.1025	0.2267	0.1810	0.2724	0.1832	0.2733	0.2260	0.1692	0.2780
3	608	60	0.0466	0.0987	0.0750	0.1224	0.0757	0.1234	0.0990	0.0764	0.1299
4	839	53	0.0652	0.0632	0.0467	0.0796	0.0477	0.0799	0.0637	0.0477	0.0805
5	721	42	0.0683	0.0583	0.0412	0.0753	0.0416	0.0763	0.0588	0.0444	0.0749
6	306	12	0.0248	0.0392	0.0175	0.0610	0.0196	0.0621	0.0390	0.0146	0.0654
7	1103	27	0.0343	0.0245	0.0154	0.0336	0.0154	0.0335	0.0251	0.0172	0.0331
8	843	6	0.0093	0.0071	0.0014	0.0128	0.0024	0.0130	0.0071	0.0024	0.0142

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8436
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8236
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8637
• Bootstrap – průměr: 0.8440
• Bootstrap – dolní limit: 0.8275
• Bootstrap – horní limit: 0.8618

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3076
• Bootstrap – průměr: 0.3075
• Bootstrap – dolní limit: 0.2835
• Bootstrap – horní limit: 0.3300

IER

• Hodnota: 0.3267
• Bootstrap – průměr: 0.3284
• Bootstrap – dolní limit: 0.2962
• Bootstrap – horní limit: 0.3655

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8