Ratingový model 298

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 248
  • AUC: 0.8045
  • IE: 0.3494
  • IER: 0.2494

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5112 1.0000 248 135 0.5444 0.4824 0.6063 0.4839 0.6048 0.5445 0.4856 0.6048
2 0.2155 0.5112 322 33 0.1025 0.0694 0.1356 0.0714 0.1366 0.1013 0.0776 0.1259
3 0.0898 0.2155 322 15 0.0466 0.0236 0.0696 0.0248 0.0714 0.0491 0.0263 0.0714
4 0.0545 0.0898 322 21 0.0652 0.0382 0.0922 0.0404 0.0932 0.0649 0.0404 0.0932
5 0.0442 0.0545 322 22 0.0683 0.0408 0.0959 0.0435 0.0963 0.0674 0.0450 0.0932
6 0.0274 0.0442 322 8 0.0248 0.0078 0.0418 0.0093 0.0435 0.0253 0.0124 0.0389
7 0.0114 0.0274 321 11 0.0343 0.0144 0.0542 0.0156 0.0561 0.0351 0.0156 0.0561
8 0.0000 0.0114 321 3 0.0093 −0.0012 0.0199 0.0000 0.0218 0.0080 0.0000 0.0187

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5941 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0480 0.0190 0.0770 0.0479 0.0275 0.0831
5942 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0434 0.0073 0.0794 0.0447 0.0176 0.0950
5943 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0429 0.0212 0.0646 0.0428 0.0251 0.0663
5944 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5917 0.4681 0.7152 0.5887 0.4676 0.6913
5945 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5757 0.4410 0.7105 0.5726 0.4393 0.6997
5946 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6907 0.6045 0.7770 0.6917 0.5977 0.7640
5947 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1899 0.0974 0.2824 0.1958 0.1145 0.3032
5948 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0714 0.0416 0.1012 0.0703 0.0425 0.0973
5949 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1805 0.1254 0.2355 0.1820 0.1413 0.2327
5950 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0403 0.0248 0.0558 0.0400 0.0254 0.0562
5951 Nový úvěr č. 1 0.7896 0.6500 0.9292 0.7861 0.6483 0.8746
5952 Nový úvěr č. 2 0.0113 0.0010 0.0215 0.0118 0.0049 0.0272
5953 Nový úvěr č. 3 0.3064 0.2280 0.3847 0.3072 0.2345 0.3831
5954 Nový úvěr č. 4 0.0287 0.0183 0.0390 0.0283 0.0195 0.0387
5955 Nový úvěr č. 5 0.0299 0.0135 0.0463 0.0300 0.0167 0.0537
5956 Nový úvěr č. 6 0.0458 −0.0383 0.1299 0.0595 0.0126 0.1492
5957 Nový úvěr č. 7 0.0018 −0.0006 0.0041 0.0021 0.0005 0.0062
5958 Nový úvěr č. 8 0.0214 0.0064 0.0364 0.0213 0.0100 0.0402
5959 Nový úvěr č. 9 0.7748 0.6775 0.8721 0.7689 0.6264 0.8476
5960 Nový úvěr č. 10 0.0171 0.0007 0.0335 0.0172 0.0070 0.0322

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
892 10 1250 122 0.4364 0.6272
893 10 2500 244 0.4190 0.6601
894 10 5000 481 0.4205 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3948
1 0.2179
2 −0.0399
3 0.2315
4 −0.1095
5 −0.0234
6 −0.0336
7 0.0771
8 −1.2433

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8