Validace ratingového modelu 892

Všeobecné informace

• Ratingový model: 298
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 122
• Brier Skill Score: 0.4364
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	72	57	0.5444	0.7917	0.6979	0.8855	0.6944	0.8750	0.7935	0.6806	0.8750
2	79	16	0.1025	0.2025	0.1139	0.2912	0.1139	0.2911	0.2008	0.1199	0.2978
3	141	13	0.0466	0.0922	0.0444	0.1400	0.0496	0.1418	0.0895	0.0351	0.1348
4	217	11	0.0652	0.0507	0.0215	0.0799	0.0230	0.0829	0.0512	0.0230	0.0829
5	189	13	0.0683	0.0688	0.0327	0.1049	0.0370	0.1058	0.0701	0.0396	0.1086
6	66	2	0.0248	0.0303	−0.0111	0.0717	0.0000	0.0758	0.0327	0.0000	0.0909
7	263	8	0.0343	0.0304	0.0097	0.0512	0.0114	0.0532	0.0306	0.0132	0.0494
8	223	2	0.0093	0.0090	−0.0034	0.0213	0.0000	0.0224	0.0095	0.0000	0.0224

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8370
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7951
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8789
• Bootstrap – průměr: 0.8390
• Bootstrap – dolní limit: 0.8078
• Bootstrap – horní limit: 0.8781

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3083
• Bootstrap – průměr: 0.2989
• Bootstrap – dolní limit: 0.2514
• Bootstrap – horní limit: 0.3478

IER

• Hodnota: 0.3318
• Bootstrap – průměr: 0.3430
• Bootstrap – dolní limit: 0.2772
• Bootstrap – horní limit: 0.4230

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8