Validace ratingového modelu 860

Všeobecné informace

• Ratingový model: 287
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1391
• Brier Skill Score: 0.4232
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	801	626	0.5315	0.7815	0.7529	0.8101	0.7528	0.8102	0.7840	0.7565	0.8159
2	935	188	0.1255	0.2011	0.1754	0.2268	0.1754	0.2267	0.1998	0.1727	0.2225
3	2506	251	0.0715	0.1002	0.0884	0.1119	0.0886	0.1121	0.1001	0.0890	0.1125
4	1836	81	0.0427	0.0441	0.0347	0.0535	0.0349	0.0539	0.0439	0.0332	0.0542
5	2176	110	0.0329	0.0506	0.0413	0.0598	0.0414	0.0597	0.0506	0.0409	0.0595
6	1906	70	0.0252	0.0367	0.0283	0.0452	0.0283	0.0456	0.0379	0.0291	0.0480
7	1873	37	0.0175	0.0198	0.0135	0.0261	0.0139	0.0262	0.0198	0.0133	0.0259
8	2924	28	0.0098	0.0096	0.0060	0.0131	0.0062	0.0133	0.0096	0.0062	0.0132

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8457
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8339
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8575
• Bootstrap – průměr: 0.8458
• Bootstrap – dolní limit: 0.8343
• Bootstrap – horní limit: 0.8563

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3002
• Bootstrap – průměr: 0.2988
• Bootstrap – dolní limit: 0.2852
• Bootstrap – horní limit: 0.3125

IER

• Hodnota: 0.3274
• Bootstrap – průměr: 0.3286
• Bootstrap – dolní limit: 0.3042
• Bootstrap – horní limit: 0.3493

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8