Validace ratingového modelu 852

Všeobecné informace

• Ratingový model: 284
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2307
• Brier Skill Score: 0.4183
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1311	1019	0.5354	0.7773	0.7547	0.7998	0.7544	0.7994	0.7787	0.7570	0.8042
2	1573	310	0.1263	0.1971	0.1774	0.2167	0.1774	0.2168	0.1974	0.1786	0.2178
3	4177	416	0.0727	0.0996	0.0905	0.1087	0.0905	0.1087	0.0999	0.0903	0.1068
4	3134	170	0.0419	0.0542	0.0463	0.0622	0.0466	0.0622	0.0540	0.0464	0.0638
5	3679	169	0.0376	0.0459	0.0392	0.0527	0.0394	0.0527	0.0459	0.0398	0.0518
6	2463	89	0.0302	0.0361	0.0288	0.0435	0.0288	0.0438	0.0362	0.0300	0.0441
7	4281	102	0.0129	0.0238	0.0193	0.0284	0.0194	0.0285	0.0237	0.0196	0.0276
8	4382	32	0.0062	0.0073	0.0048	0.0098	0.0048	0.0098	0.0074	0.0051	0.0096

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8437
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8345
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8528
• Bootstrap – průměr: 0.8436
• Bootstrap – dolní limit: 0.8319
• Bootstrap – horní limit: 0.8527

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3018
• Bootstrap – průměr: 0.3008
• Bootstrap – dolní limit: 0.2890
• Bootstrap – horní limit: 0.3125

IER

• Hodnota: 0.3202
• Bootstrap – průměr: 0.3205
• Bootstrap – dolní limit: 0.3020
• Bootstrap – horní limit: 0.3380

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8