Validace ratingového modelu 842

Všeobecné informace

• Ratingový model: 281
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1185
• Brier Skill Score: 0.4149
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	659	511	0.5301	0.7754	0.7436	0.8073	0.7436	0.8073	0.7755	0.7473	0.8075
2	878	192	0.1288	0.2187	0.1913	0.2460	0.1913	0.2460	0.2181	0.1902	0.2439
3	1761	187	0.0623	0.1062	0.0918	0.1206	0.0920	0.1210	0.1066	0.0928	0.1187
4	1718	91	0.0506	0.0530	0.0424	0.0636	0.0425	0.0640	0.0526	0.0433	0.0643
5	1810	75	0.0358	0.0414	0.0323	0.0506	0.0326	0.0508	0.0407	0.0329	0.0506
6	1458	55	0.0290	0.0377	0.0279	0.0475	0.0281	0.0480	0.0382	0.0295	0.0484
7	1727	39	0.0136	0.0226	0.0156	0.0296	0.0156	0.0301	0.0223	0.0168	0.0296
8	2489	35	0.0117	0.0141	0.0094	0.0187	0.0096	0.0189	0.0142	0.0108	0.0183

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8421
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8288
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8412
• Bootstrap – dolní limit: 0.8289
• Bootstrap – horní limit: 0.8542

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3094
• Bootstrap – průměr: 0.3085
• Bootstrap – dolní limit: 0.2977
• Bootstrap – horní limit: 0.3256

IER

• Hodnota: 0.3159
• Bootstrap – průměr: 0.3162
• Bootstrap – dolní limit: 0.2936
• Bootstrap – horní limit: 0.3416

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8