Validace ratingového modelu 824

Všeobecné informace

• Ratingový model: 275
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 685
• Brier Skill Score: 0.4298
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	395	313	0.5438	0.7924	0.7524	0.8324	0.7519	0.8329	0.7911	0.7556	0.8329
2	461	91	0.1238	0.1974	0.1611	0.2337	0.1627	0.2343	0.1968	0.1692	0.2300
3	1223	120	0.0686	0.0981	0.0814	0.1148	0.0818	0.1153	0.0977	0.0826	0.1112
4	942	40	0.0409	0.0425	0.0296	0.0553	0.0297	0.0563	0.0424	0.0308	0.0548
5	1025	45	0.0297	0.0439	0.0314	0.0564	0.0322	0.0566	0.0434	0.0288	0.0546
6	1037	40	0.0235	0.0386	0.0269	0.0503	0.0270	0.0511	0.0398	0.0284	0.0501
7	925	23	0.0184	0.0249	0.0148	0.0349	0.0151	0.0357	0.0250	0.0162	0.0335
8	1492	13	0.0041	0.0087	0.0040	0.0134	0.0040	0.0134	0.0089	0.0043	0.0134

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8459
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8289
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8630
• Bootstrap – průměr: 0.8463
• Bootstrap – dolní limit: 0.8299
• Bootstrap – horní limit: 0.8645

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2934
• Bootstrap – průměr: 0.2923
• Bootstrap – dolní limit: 0.2736
• Bootstrap – horní limit: 0.3099

IER

• Hodnota: 0.3346
• Bootstrap – průměr: 0.3360
• Bootstrap – dolní limit: 0.3015
• Bootstrap – horní limit: 0.3656

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8