Validace ratingového modelu 819

Všeobecné informace

• Ratingový model: 273
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1394
• Brier Skill Score: 0.4142
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	780	603	0.5393	0.7731	0.7437	0.8025	0.7436	0.8026	0.7757	0.7480	0.8007
2	1062	226	0.1300	0.2128	0.1882	0.2374	0.1883	0.2373	0.2118	0.1878	0.2317
3	2157	217	0.0522	0.1006	0.0879	0.1133	0.0881	0.1136	0.1016	0.0908	0.1139
4	2071	103	0.0481	0.0497	0.0404	0.0591	0.0406	0.0594	0.0501	0.0420	0.0592
5	2188	104	0.0338	0.0475	0.0386	0.0564	0.0388	0.0567	0.0473	0.0395	0.0555
6	1774	59	0.0205	0.0333	0.0249	0.0416	0.0254	0.0417	0.0332	0.0256	0.0434
7	2004	41	0.0174	0.0205	0.0143	0.0267	0.0145	0.0269	0.0205	0.0134	0.0264
8	2964	41	0.0102	0.0138	0.0096	0.0180	0.0098	0.0182	0.0136	0.0094	0.0175

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8417
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8294
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8539
• Bootstrap – průměr: 0.8411
• Bootstrap – dolní limit: 0.8315
• Bootstrap – horní limit: 0.8522

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3053
• Bootstrap – průměr: 0.3043
• Bootstrap – dolní limit: 0.2933
• Bootstrap – horní limit: 0.3200

IER

• Hodnota: 0.3157
• Bootstrap – průměr: 0.3170
• Bootstrap – dolní limit: 0.2991
• Bootstrap – horní limit: 0.3394

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8