Validace ratingového modelu 813

Všeobecné informace

• Ratingový model: 271
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 928
• Brier Skill Score: 0.4203
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	513	398	0.5763	0.7758	0.7397	0.8119	0.7388	0.8109	0.7746	0.7388	0.8091
2	670	150	0.1227	0.2239	0.1923	0.2554	0.1925	0.2552	0.2214	0.1962	0.2515
3	1626	156	0.0567	0.0959	0.0816	0.1103	0.0818	0.1107	0.0961	0.0805	0.1083
4	1303	70	0.0429	0.0537	0.0415	0.0660	0.0414	0.0660	0.0539	0.0426	0.0698
5	1280	49	0.0261	0.0383	0.0278	0.0488	0.0281	0.0492	0.0384	0.0289	0.0492
6	1320	39	0.0138	0.0295	0.0204	0.0387	0.0205	0.0386	0.0300	0.0212	0.0390
7	1251	45	0.0169	0.0360	0.0257	0.0463	0.0264	0.0464	0.0355	0.0256	0.0481
8	2037	21	0.0061	0.0103	0.0059	0.0147	0.0064	0.0147	0.0098	0.0059	0.0145

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8408
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8258
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8558
• Bootstrap – průměr: 0.8400
• Bootstrap – dolní limit: 0.8249
• Bootstrap – horní limit: 0.8538

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3045
• Bootstrap – průměr: 0.3054
• Bootstrap – dolní limit: 0.2904
• Bootstrap – horní limit: 0.3232

IER

• Hodnota: 0.3169
• Bootstrap – průměr: 0.3165
• Bootstrap – dolní limit: 0.2878
• Bootstrap – horní limit: 0.3394

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8