Validace ratingového modelu 801

Všeobecné informace

• Ratingový model: 267
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 453
• Brier Skill Score: 0.4263
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	241	194	0.5891	0.8050	0.7550	0.8550	0.7552	0.8548	0.8056	0.7655	0.8569
2	328	79	0.1277	0.2409	0.1946	0.2871	0.1951	0.2866	0.2387	0.1905	0.2805
3	734	66	0.0426	0.0899	0.0692	0.1106	0.0695	0.1117	0.0890	0.0729	0.1056
4	694	41	0.0244	0.0591	0.0415	0.0766	0.0418	0.0778	0.0586	0.0396	0.0757
5	688	24	0.0274	0.0349	0.0212	0.0486	0.0218	0.0494	0.0345	0.0210	0.0487
6	681	23	0.0091	0.0338	0.0202	0.0473	0.0206	0.0485	0.0328	0.0198	0.0441
7	616	15	0.0152	0.0244	0.0122	0.0365	0.0130	0.0373	0.0242	0.0130	0.0390
8	1018	11	0.0061	0.0108	0.0045	0.0172	0.0049	0.0177	0.0112	0.0054	0.0167

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8483
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8273
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8693
• Bootstrap – průměr: 0.8489
• Bootstrap – dolní limit: 0.8282
• Bootstrap – horní limit: 0.8666

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2925
• Bootstrap – průměr: 0.2903
• Bootstrap – dolní limit: 0.2686
• Bootstrap – horní limit: 0.3121

IER

• Hodnota: 0.3330
• Bootstrap – průměr: 0.3371
• Bootstrap – dolní limit: 0.3019
• Bootstrap – horní limit: 0.3797

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8