Validace ratingového modelu 800

Všeobecné informace

• Ratingový model: 267
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 240
• Brier Skill Score: 0.4433
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	130	107	0.5891	0.8231	0.7575	0.8887	0.7538	0.8846	0.8261	0.7692	0.8810
2	147	38	0.1277	0.2585	0.1877	0.3293	0.1905	0.3333	0.2624	0.1905	0.3233
3	350	31	0.0426	0.0886	0.0588	0.1183	0.0600	0.1200	0.0896	0.0629	0.1200
4	338	26	0.0244	0.0769	0.0485	0.1053	0.0503	0.1065	0.0749	0.0503	0.1065
5	348	14	0.0274	0.0402	0.0196	0.0609	0.0201	0.0632	0.0404	0.0201	0.0603
6	362	13	0.0091	0.0359	0.0167	0.0551	0.0193	0.0552	0.0361	0.0179	0.0552
7	312	6	0.0152	0.0192	0.0040	0.0345	0.0064	0.0353	0.0189	0.0064	0.0369
8	513	5	0.0061	0.0097	0.0012	0.0182	0.0019	0.0195	0.0090	0.0039	0.0156

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8559
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8282
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8836
• Bootstrap – průměr: 0.8579
• Bootstrap – dolní limit: 0.8345
• Bootstrap – horní limit: 0.8837

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2964
• Bootstrap – průměr: 0.2935
• Bootstrap – dolní limit: 0.2552
• Bootstrap – horní limit: 0.3242

IER

• Hodnota: 0.3503
• Bootstrap – průměr: 0.3575
• Bootstrap – dolní limit: 0.3033
• Bootstrap – horní limit: 0.4091

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8