Validace ratingového modelu 791

Všeobecné informace

• Ratingový model: 264
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3816
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	50	35	0.5949	0.7000	0.5730	0.8270	0.5600	0.8200	0.7030	0.6000	0.8105
2	60	19	0.1439	0.3167	0.1990	0.4344	0.2000	0.4333	0.3153	0.2167	0.4254
3	159	16	0.0606	0.1006	0.0539	0.1474	0.0566	0.1509	0.0980	0.0503	0.1417
4	111	9	0.0303	0.0811	0.0303	0.1319	0.0360	0.1351	0.0780	0.0360	0.1399
5	121	3	0.0000	0.0248	−0.0029	0.0525	0.0000	0.0579	0.0257	0.0000	0.0579
6	154	8	0.0076	0.0519	0.0169	0.0870	0.0195	0.0909	0.0532	0.0260	0.0909
7	143	3	0.0000	0.0210	−0.0025	0.0445	0.0000	0.0490	0.0192	0.0000	0.0420
8	202	2	0.0000	0.0099	−0.0038	0.0236	0.0000	0.0248	0.0103	0.0000	0.0248

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8400
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7946
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8853
• Bootstrap – průměr: 0.8431
• Bootstrap – dolní limit: 0.8019
• Bootstrap – horní limit: 0.8828

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3209
• Bootstrap – průměr: 0.3132
• Bootstrap – dolní limit: 0.2582
• Bootstrap – horní limit: 0.3632

IER

• Hodnota: 0.2915
• Bootstrap – průměr: 0.3096
• Bootstrap – dolní limit: 0.2350
• Bootstrap – horní limit: 0.3765

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8