Validace ratingového modelu 788

Všeobecné informace

• Ratingový model: 263
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3920
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	43	34	0.5823	0.7907	0.6691	0.9123	0.6744	0.9070	0.7840	0.6744	0.8837
2	63	21	0.1364	0.3333	0.2169	0.4497	0.2222	0.4444	0.3324	0.2222	0.4603
3	122	12	0.0303	0.0984	0.0455	0.1512	0.0492	0.1557	0.1011	0.0574	0.1518
4	153	10	0.0379	0.0654	0.0262	0.1045	0.0261	0.1046	0.0633	0.0292	0.0949
5	162	11	0.0152	0.0679	0.0292	0.1066	0.0309	0.1111	0.0671	0.0370	0.1082
6	127	5	0.0153	0.0394	0.0055	0.0732	0.0079	0.0787	0.0417	0.0079	0.0829
7	135	2	0.0153	0.0148	−0.0056	0.0352	0.0000	0.0370	0.0144	0.0000	0.0370
8	195	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8555
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8156
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8955
• Bootstrap – průměr: 0.8520
• Bootstrap – dolní limit: 0.8119
• Bootstrap – horní limit: 0.8932

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3030
• Bootstrap – průměr: 0.3041
• Bootstrap – dolní limit: 0.2361
• Bootstrap – horní limit: 0.3548

IER

• Hodnota: 0.3311
• Bootstrap – průměr: 0.3349
• Bootstrap – dolní limit: 0.2518
• Bootstrap – horní limit: 0.4216

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8