Validace ratingového modelu 787

Všeobecné informace

• Ratingový model: 263
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.3350
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	22	15	0.5823	0.6818	0.4872	0.8764	0.5000	0.8636	0.6673	0.4545	0.8636
2	33	9	0.1364	0.2727	0.1208	0.4247	0.1212	0.4242	0.2670	0.1515	0.3939
3	67	7	0.0303	0.1045	0.0312	0.1777	0.0448	0.1791	0.1130	0.0448	0.1869
4	78	6	0.0379	0.0769	0.0178	0.1361	0.0256	0.1410	0.0737	0.0256	0.1349
5	81	8	0.0152	0.0988	0.0338	0.1637	0.0370	0.1728	0.0970	0.0370	0.1546
6	60	3	0.0153	0.0500	−0.0051	0.1051	0.0000	0.1167	0.0513	0.0000	0.1167
7	63	1	0.0153	0.0159	−0.0150	0.0467	0.0000	0.0476	0.0138	0.0000	0.0476
8	96	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8133
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7526
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8740
• Bootstrap – průměr: 0.8131
• Bootstrap – dolní limit: 0.7566
• Bootstrap – horní limit: 0.8612

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3458
• Bootstrap – průměr: 0.3360
• Bootstrap – dolní limit: 0.2587
• Bootstrap – horní limit: 0.3946

IER

• Hodnota: 0.2526
• Bootstrap – průměr: 0.2717
• Bootstrap – dolní limit: 0.1931
• Bootstrap – horní limit: 0.3637

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8