Validace ratingového modelu 786

Všeobecné informace

• Ratingový model: 262
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 197
• Brier Skill Score: 0.3995
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	94	74	0.5696	0.7872	0.7045	0.8700	0.7021	0.8617	0.7812	0.6809	0.8673
2	123	39	0.1364	0.3171	0.2348	0.3993	0.2358	0.3984	0.3191	0.2559	0.3902
3	234	23	0.0530	0.0983	0.0601	0.1364	0.0598	0.1368	0.0948	0.0598	0.1368
4	340	21	0.0152	0.0618	0.0362	0.0874	0.0382	0.0882	0.0619	0.0412	0.0882
5	381	22	0.0379	0.0577	0.0343	0.0812	0.0367	0.0814	0.0584	0.0380	0.0841
6	134	6	0.0076	0.0448	0.0098	0.0798	0.0149	0.0821	0.0461	0.0149	0.0821
7	322	7	0.0076	0.0217	0.0058	0.0377	0.0062	0.0404	0.0218	0.0093	0.0389
8	372	5	0.0000	0.0134	0.0017	0.0251	0.0027	0.0269	0.0140	0.0040	0.0269

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8333
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8002
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8663
• Bootstrap – průměr: 0.8342
• Bootstrap – dolní limit: 0.8055
• Bootstrap – horní limit: 0.8673

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3234
• Bootstrap – průměr: 0.3221
• Bootstrap – dolní limit: 0.2847
• Bootstrap – horní limit: 0.3551

IER

• Hodnota: 0.3034
• Bootstrap – průměr: 0.3071
• Bootstrap – dolní limit: 0.2528
• Bootstrap – horní limit: 0.3665

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8