Validace ratingového modelu 785

Všeobecné informace

• Ratingový model: 262
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3781
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	46	33	0.5696	0.7174	0.5873	0.8475	0.5870	0.8478	0.7191	0.5973	0.8261
2	63	23	0.1364	0.3651	0.2462	0.4840	0.2540	0.4921	0.3732	0.2373	0.4921
3	115	12	0.0530	0.1043	0.0485	0.1602	0.0522	0.1652	0.1015	0.0563	0.1524
4	159	6	0.0152	0.0377	0.0081	0.0674	0.0126	0.0692	0.0345	0.0063	0.0725
5	198	14	0.0379	0.0707	0.0350	0.1064	0.0354	0.1061	0.0728	0.0455	0.1111
6	72	3	0.0076	0.0417	−0.0045	0.0878	0.0000	0.0972	0.0404	0.0000	0.0906
7	164	3	0.0076	0.0183	−0.0022	0.0388	0.0000	0.0427	0.0177	0.0000	0.0366
8	183	1	0.0000	0.0055	−0.0052	0.0161	0.0000	0.0164	0.0059	0.0000	0.0164

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8423
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7978
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8867
• Bootstrap – průměr: 0.8409
• Bootstrap – dolní limit: 0.7896
• Bootstrap – horní limit: 0.8790

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3130
• Bootstrap – průměr: 0.3074
• Bootstrap – dolní limit: 0.2474
• Bootstrap – horní limit: 0.3550

IER

• Hodnota: 0.3089
• Bootstrap – průměr: 0.3163
• Bootstrap – dolní limit: 0.2449
• Bootstrap – horní limit: 0.3975

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8